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计量经济学基本问题 ——管理学院 张樨樨 第一节 计量经济学概述 一、计量经济学的含义 计量经济学是以经济理论为前提，以实际观测数据或实验数据为基础，利用数学与数理统计方法，采用现代计算机技术，研究带有随机影响的经济现象的数量关系和发展变化规律的一门学科。 二、学科地位 计量经济学的发展使经济领域的定量研究拥有了更先进的工具，为经济学研究宏微观主体提供了有效的实证分析方法。该学科是经济管理学学科体系的重要组成部分。 “第二次世界大战后的经济学是计量经济学时代。”——萨缪尔森 三、发展概况 四、与相关学科的关系 1、与西方经济学 2、与数学 3、与统计学 4、与数理经济学 第二节 计量经济学的研究对象与内容体系 一、研究对象 计量经济学的研究对象是社会经济现象，是研究经济现象的数量规律的一门学科。 二、内容体系 第三节 计量经济学模型的建立 一、理论模型的设计 第一步，确定模型所包含的变量；第二步，确定模型的数学形式；第三步，拟定模型中待估参数的符号和大小的理论期望值。 二、样本数据的收集 几类常用的样本数据 1、时间序列数据 2、截面数据 3、虚拟变量数据 样本数据的质量 完整性、准确性、可比性和一致性 三、模型参数的估计 四、模型的检验 1、经济意义的检验 2、统计检验 3、计量经济学检验 4、预测检验（确定所建立的模型是否可用于样本观测值以外的范围） 例：回归分析的检验主要有三个方面： 第一方面是经济学意义的检验，即所提出模型的系数的正负是否符合经济学意义的常规，即系数的正负能否从经济学角度给出一个合理的解释。第二方面是统计学意义的检验，主要有F检验、T检验和R2系数的检验。第三方面是计量经济学检验，主要包括异方差性检验、共线性检验（VIF检验）和序列相关性检验（DW检验）。 只有通过全部的检验，回归分析的结果才可靠有效，建立的模型才经得起推敲。 * * *