1--金融风险管理(中国)--20140316详解.ppt

(1-1)适用范围 境内的商业银行 包括， 中资银行 外国独资银行 中外合资银行 (1-2)核心 资本充足率要求 金融监管 市场约束 (1-3)主要内容 资本充足率的计算 监督检查 信息披露 附则 规定银行应具备抵御信用风险和市场风险的能力 (二)风险管理 不同类型商业银行在公司治理和管理水平方面存在很大差异 ==》 银监会对不同类型银行和不同类型贷款制定不同的风险管理水平的要求和标准 (二)风险管理 1. 《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》 2.《股份制商业银行风险评级体系》(暂行) 3.《商业银行资本充足率管理办法》 4.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》 (二)风险管理 5. 《商业银行房地产贷款风险管理指引》 6.《商业银行市场风险管理指引》 7.《商业银行个人理财业务风险管理指引》 8.《商业银行风险监管核心指标(试行)》 (二)风险管理 9. 《关于进一步加强外汇风险管理的通知》 10.《商业银行合规风险管理指引》 11.《商业银行操作风险管理指引》 12.《商业银行并购贷款风险管理指引》 (二)风险管理 13. 《商业银行信息科技风险管理指引》 14.《关于进一步加强银行业金融机构与机构客户交易衍生产品风险管理的通知》 15.《商业银行声誉风险管理指引》 1. 集团客户授信业务风险管理 第一章，定义授信对象和范围 第二章，授信业务的风险管理 第三章，信息管理和风险预警 第四章，附则 2. 股份制银行风险评级体系 主要对银行经营要素的综合评价 包括 资本充足情况 资本安全状况 管理状况 盈利状况 流动性状况 市场风险敏感性状况 3. 资本充足率管理办法 2004年2月22日颁布 第一章 资本充足率不得低于8% 第二章 资本充足率的计算 第三章 监管办法 第四章 信息披露 第五章 附则 4. 不良资产监测和考核 (4-1)不良资产的对象 (4-2)主要内容 (4-1)不良资产的对象 不良资产的对象： 不良资产 非信贷资产 表外业务风险 (4-2)主要内容 不良资产的监测、分析、考核、数据来源和分析以及管理和明确监管责任等 5. 房地产贷款风险管理指引 (5-1)时间 (5-2)主要内容 (5-1) 时间 2004年9月2日 (5-2) 主要内容 土地储备贷款 房地产开发商贷款 个人购买住房贷款 的风险管理和控制 6. 市场风险管理指引 主要内容： 市场风险的定义 市场风险的管理 市场风险的监督 7. 个人理财风险管理指引 主要内容： 个人理财顾问服务的风险管理 综合理财服务的风险管理 个人理财业务产品的风险管理 8. 风险监管核心指标 适用范围： 国内中资银行 8. 风险监管核心指标 指标： 流动性风险的水平、转移和对冲 信用风险的水平、转移和对冲 市场风险的水平、转移和对冲 操作风险的水平、转移和对冲 9. 加强外汇风险管理通知 风险因素 风险敞口 限额管理 交易对手风险 10. 合规风险管理指引 合规： 商业银行因没有遵循法律、法规和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财物损失和声誉损失的风险 11. 操作风险管理指引 界定操作风险 要求建立操作风险管理体系 识别 度量 管理 12. 并购贷款风险管理指引 界定并购、并购贷款 并购贷款的风险评估、管理 13. 信息科技风险管理指引 界定信息科技、信息科技风险 建立信息科技风险的识别、度量、监测、控制的有效机制 14. 衍生品交易风险管理 交易适合度的评价制度 (2-2-1)外资银行进入的步伐 2001年底 中国正式加入WTO (2-2-2) 保险业开放的步伐 (2-2-2-1)发展 (2-2-2-2)开放的业务范围 (2-2-2-1)发展 20世纪80年代开始 外国保险公司获准设立代表处 1980年10月 美国国际集团在上海设立代表处 (2-2-2-1)发展 1992年9月 美国友邦保险公司在上海设立分公司 1994年 日本东京海上在上海设立分公司 (2-2-2-1)发展 1995年11月 中国第一家中外合资保险公司 ----中宏人寿保险有限公司在上海成立 (2-2-2-1) 发展 1995年 试点城市扩大到广州 2001年11月22日 中国保监会正式公布中国保险业加入WTO对外开放的承诺 (2-2-2-2)开放的业务范围 外国非寿险公司 在华的非寿险公司 外国寿险公司 保险经纪公司 在华外国再保险公司 外国非寿