局内不确定性决策理论及相关研究综述.pdfVIP

1642 2008中国发展进程中的管理科学与工程(卷1I) 局内不确定性决策理论及相关研究综述 马卫民，万舒俊 同济大学经济与管理学院，上海200092 mawrn@tongji．mail．edu．cn；wSjl9860206@163．corn 摘要：局内问题及其竞争策略理论是近二十年来国内外一个全新的研究方向，局内竞争算法以及竞争比概念的提出弥 补了传统优化理论在处理局内问题时的不足。本文基于传统决策理沦的缺陷及局内问题及其竞争策略理论，旨在提出局内 不确定性决策理论的基本概念，对相关的研究进行文献分析与综述，并对局内小确定性决策理论的研究给出一些展望性的建 议。 关键词：局内问题；不确定性决策；竞争比 内租赁问题以及局内金融决策问题等方向，并取得了 1 引 言 一定的成果，不过在如何将局内『uJ题及其竞争策略同 在现实生活中，我们每天面临着大量的决策问题。 传统经济学模型的结合问题上，还缺乏一些系统性的 举例来说，上下班的人都会面对这样一个决策，即：怎 工作，这也是今后研究的一个方向。 样选择合舜的交通工具往返?到了车站，当发现没有 在这样一个理论研究的背景下，本文一方面将论 公交车，是选择步行，还是地铁，或者是换辆车?花店 述传统决策理论在处珲不确定决策时的缺陷，由此引 的老板在不知道每天顾客数量的情况下，如何选择进 出局内不确定性决策的概念及内容；另一方面，将在全 花的品种与数量?资本市场的多样化发展使得我们每 面同顾局内问题及其竞争策略发展20多年历史的同 天有更多的机会进行多元化投资，在不断变化的资本 时，针对其中的热点方向做具体的研究，并且给出一些 市场环境下，我们的最优投资组合如何确定，我们的投 局内不确定性决策理论及相关研究的展望性建议。 资该如何进行?…… 2基本概念 不难看出，这些决策问题有一个共同的特点，其基 于的立足点都是对于未来信息的不确定性(如公交车 2．1传统决策理论的缺陷 到站的时间、顾客的需求以及不断变化的汇率等)，我 众所周知，根据对未来信息的把握程度不同，我们 们通常将此类决策问题称为“局内决策问题”。 可以将决策型问题分为确定性决策、风险性决策和不 局内问题及其竞争策略的研究开始于20多年前 确定性决策。马卫民、王刊良在《局内管理决策问题及 其竞争策略》[4]一文中提出的观点，依照是含存在不确 Sleator和Tarjan／阳的工作，最初足被应用在计算机科 学领域，但其理论的思路和方法完全适用于经济管理 定性因素，将决策型问题分为局外决策问题和局内决 策问题。 决策领域。到了20世纪90年代，Cover[扣改进了局内 竞争算法，利用局内问题及其竞争策略理论研究了股 传统决策思想处理不确定因素的时候，往往可以 票资本市场的资产组合优化问题，开创了将这一理论 采取两种方法[3]：一是将其随机化，寻求平均意义上的 应用到金融决策领域的先河。 最优解；二是考虑最坏情况，在这一情形下的最优决 相比国外而言，我国在这一领域的研究起步较晚。 策。但无论足哪种方法，都只能得到一个主观意义上 1991年，堵丁柱先生发表了《k车服务问题与竞争算的最优解，并且当情况变化时(如小概率事件发生)，有 法》[3]一文，正式向国内介绍r局内问题及其竞争策略可能得出的结论和实际情况相差甚远，这显然不能令 理论，自此开始吸引了一批国内学者开展这一领域的 人满意。