人大金融硕士考研米什金《货币金融学》笔记.pdfVIP

人大金融硕士考研米什金《货币金融学》笔记 第十章 银行业与金融机构的管理 1. 名词解释 资产转换：银行通过出售一系列特征的负债，再用所筹资金购买不同特征的 资产以获利。 信用配给：借款者愿意按照公布的利率甚至更高的利率来支付利息，贷款者 也拒绝贷款。 两种方式：贷款者拒绝任何贷款，或者将贷款规模限制在低于借 款者的要求。 贷款专业化：（贷款专门化）指银行专门对当地企业或者某特定行业发放贷 款。 2. 银行管理的基本原 1）流动性管理：一旦银行发生存款外流，确保银行有足够的现金用于支付储户。 足够的准备金使存款外流不一定引起资产负债表其他项目的调 整。 准备金缺口：1. 同业拆借市场（联邦基金市场）向其他银行或 企业借款。 2. 出售证券 3. 向美联储（央行）贴现贷款。 4. 收回贷款，或出售给其他银行 2）资产管理：银行需同时确保贷款和证券的高回报率，低风险，同时又保证足 够流动性。 实现途径：1. 寻找既愿意支付高利率，又不会对贷款违约的冤 大头。 2. 购买高回报率和低风险证券。 3. 通过多样化资产组合降低风险。 4. 保证流动性，避免存款外流引发的成本。 3）负债管理：银行需要以低成本获取资金，以增加利润。 4）资本充足性管理：管理人员需确须确定银行应有资本规模，并获取所需 资本。 原因：防范银行倒闭，资本规模影响股东回报，监管当局对最低资 本的要求。 提高资本相对资产比例：1. 增发普通股。 2. 降低股利增加留存盈利。 3. 卖出贷款或证券，降低银行资产。 给定回报率情况下，降低资本会提高ROE，股东在安全性与回报之间 权衡。 3. 信用风险管理 定义：由贷款违约可能性引发的风险。 解决：1）甄别和监督：贷款前收集借款人信息；贷款专业化；限制性条款的监 督和执行。 2）长期客户联系：减少甄别监督成本，提高信息质量，借款人也有动机 减少道德风险。 3）贷款承诺：一定时期内承诺提供给定金额内的贷款，有助于建立长期 客户联系。 4）抵押品和补偿余额：补偿余额即贷款时要求账户中保有的最低余额。 5）信用配给：见名词解释。 4. 利率风险管理 定义：由利率变动引起的收益变动风险。 缺口分析：缺口指利率敏感型资产与负债之差，直接测度银行利润对利率变化的 敏感性。 若利率敏感型负债 利率敏感型资产，利率与银行利润成反比。 久期分析：考察银行总资产与负债的市场价值对利率变动的敏感性。 证券市值百分比变动 ≈ —利率变动百分比x久期 5. 表外业务 定义：不反映在银行资产负债表中的业务，但的确影响银行利润。 内容：贷款出售：（二次参与贷款）将贷款现金流的部分或全部出售，从而从资 负表中剥离。 向客户提供专业化服务收取费用，交易活动与风险管理工具。 2016年专业课考研真题答题黄金攻略 名师点评：认为只要专业课重点背会了，就能拿高分，是广大考生普遍存在 的误区。而学会答题方法才是专业课取得高分的关键。下面易研老师以经常考察 的名词解释、简答题、论述题、案例分析为例，来讲解标准的答题思路。 (一) 名词解析答题方法 【考研名师答题方法点拨】 名词解释最简单，最容易得分。在复习的时候要把参考书中的核心概念和重 点概念夯实。 近5-10年的真题是复习名词解释的必备资料，通过研磨真题你可以知道哪 些名词是出题老师经常考察的，并且每年很多高校的名词解释还有一定的重复。 我们的考研专业课对每个科目都收集了重点名词，不妨作为复习的参考。 专业课辅导名师解析：名词解析答题方法上要按照核心意思+特征/内涵/构 成/案例，来作答。