商业银行经营学第一章解析.ppt

一、商业银行经营环境 （一）概述 1、商业银行经营环境的内部组成因素 银行资本 金融人才 组织机构 内部管理机制 2、商业银行经营环境的外部组成因素 间接因素：国家经济制度、生产力发展水平、国际经济环境 直接因素:利率、汇率、监管、竞争、客户行为 1、发达国家宏观经济的波动和不确定性 2、发展中国家的银行债务危机 3、东亚、东南亚经济的影响 1971年，布雷顿森林体系解体，发达国家的币值急剧波动，对银行经营形成挑战。 1973年，石油输出国组织（OPEC）第一次禁运导致发达国家价格水平大幅上升，诱发70年代中期的世界性经济衰退。 发达国家在八九十年代分别经历了两次经济波动。经济周期中，经济衰退必然影响银行业的资金来源与需求。 OPEC石油的禁运积累了巨额石油美元，并存入发达国家商业银行，为此，银行扩大了对发展中国家的国际贷款（集中于南美洲国家） 1973-1979，发展中国家就获得了1500亿美元的浮动利率，固定期限的国际商业贷款。贷款数额大大超过偿债能力，并承担着巨大的利率和汇率风险。 1979年第二次石油禁运导致世界范围内物价上涨 、利率提高。发展中国家所赚外汇难以支付外债出现严重违约。 结果：债务问题改变了发达国家银行业经营管理。 资金来源方面的竞争 资金使用方面的竞争 金融脱媒（Disintermediation，金融非中介化）：金融资产纷纷绕开商业银行这个媒介体系,流向非银行金融中介和证券市场。 《金融时报》显示：1999年至2004年金融机构信贷资产在6年里占比下降了8.85%，有价证券投资上升了1.7%；2003年到2004年，我国商业银行新增存款少增4668.7亿元，新增贷款少增9335亿元。 来自其他行业的竞争 1）传统业务利润下降 其他业务的利润填补缺口 2）其他业务（信托、评估、保险等）竞争激励，促使银行组成金融集团，提供多样化金融服务，巩固市场。 3）银行拓展重要领域：投资银行业务 非金融机构竞争 商业银行监管的概念 监管（Supervise）：对金融企业行为行为的一般性监督管理。 管制（Regulation)：协调金融市场的商业行为而采取的各种行为规则或制度安排。 商业银行监管的原因 商业银行监管的内容 存款保险制度 1）外部效应→加强风险管理 银行经营不善→坏账多→流动性风险→破产→危及社会 2）信息不对称→保护消费者（储户）利益。 监管当局与银行信息不对称 储户与银行的信息不对称 银行与借贷者信息不对称 结果：逆向选择 道德风险 3）自然垄断→服务效率下降 1、监管原则：CAMELS Ｃ（Capital）代表资本 Ａ（Asset）代表资产（资产品质是关键） Ｍ（Management）代表管理 Ｅ（Earning）代表收益 以同业间的资产收益率和资本收益率衡量 Ｌ（Liquidity）代表清偿能力 S (Sensitivity to Market Risk)代表银行对市场风险的敏感程度 银行业准入。以防止银行业的过度集中而降低经济运行效率。 银行资本的充足性。按《巴塞尔协议》规定执行。 银行的清偿能力。 银行业务活动的范围。 国际共识：不能从事与银行业务无关的商业贸易活动。 贷款的集中程度。 预防性管理措施 保护性管理措施 最后贷款人制度 一国的监管当局有责任向银行提供紧集资金援助，帮助其渡过危机，并且使整个金融业避免受到连锁反应。 存款保险制度 存款保险制度 1、概念：商业银行按存款额的大小和一定的保险费率缴纳保险费给存款保险机构。当投保银行经营破产或发生支付困难时，存款保险机构对小额存款者在一定限度内代为赔付存款的保险机制。 2、建立目的：减少银行挤兑和破产带来的外部性。 保护小额存款者 维持金融系统稳定 3、本质：心理支持系统，保护存款人利益、稳定金融体系和机制的事后补救措施。 3、存款保险制度的优缺点比较 优点 保护存款人 建立公众对金融机构信心 保障金融机构稳健经营 缺点 增加经营成本 引致银行经营道德风险 难以正确定价 （一般，选择与风险评级联系的费率安排。但评级标准未必能客观全面反映经营状况；不排除存户对评级低的银行挤兑行为，同样会造成金融动荡。） 是否金融管制越多，欺诈行为越少？ 否。 当年山西票号的情况，从19世纪到20世纪初100年间，没有中央监管，靠什么维持而没有欺诈行为呢？信誉！在政府管制下，现存银行拥有垄断权，可以坐享丰厚的垄断利润，干嘛要建立信誉呢？ 在利率自由化情况下，信誉好的银行可以给存款人较低利息；不好的银行要付高利息，因此银行都积极建立良好信誉。 还有