商业银行全面风险管理研究.解析.ppt

2.5.2 流动性风险度量－缺口管理 流动性缺口= 流动性供给 - 流动性需求 流动性供给 流动性需求 存款 贷款 还贷 提前支取 出售资产 偿还借款 现金收益 支行税费 支付利息 2.5.3 流动性风险评估－衡量指标 1、存贷比率＝贷款总额／存款总额 2、流动性覆盖率=流动性资产储备／未来30天资金净流出量 3、现金备付率=（央行备付金+库存现金）／各项存款 2.5.4 流动性风险--管理策略 集团资金集中管理 客户大额资金预报预测 融资结构多元化、分散化 建立应急备付机制 2.5.5 流动性风险防范--存款保险制度 银行金融机构交纳保费形成存款保险基金，当银行经营出现问题时， 存款保险基金管理机构依规使用基金对存款人进行及时偿付，并采取必 要措施维护存款人及保险基金安全的制度。 存款保险实行限额偿付，最好偿付限额为人民币50万元。 有利于完善金融安全网、更好保护存款人利益，维护金融市场和公众 对我国银行体系的信心。 2015年5月1日起施行。 2.6.1 操作风险 　定义：是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息 科技系统，以及外部事件造成损失的风险。 内外部欺诈 安全缺陷 作业行为违规、道德风险 客户、产品、业务活动事件 实物资产损坏 IT系统 案例： 法国兴业银行巨亏 案例--法国兴业银行巨亏 交易员凯维埃尔，虚假交易，损失71美元 越权违规操作，欧洲股指期货，买涨，市场大跌 问题： --道德风险 --衍生产品风险 --监管不当 2.6.2 操作风险防范 健全内部控制体系 构建合规经营文化 员工违规行为治理 加强风险监测 职业道德、职业操守 分级授权、岗位分离、交叉复核、流程监控 2.7 市场风险因素 利率变化 汇率波动 股票价格 债券价格 商品价格 2.7.1 市场风险计量—利率风险 利率敏感性缺口=利率敏感性资产－利率敏感性负债 定义：利率敏感性资产（负债）是指在一定期间根据协议 或按照市场利率重新定价的资产或负债。 　 　预期利率上升、扩大敏感性正缺口 不对称降息 2.7.2 市场风险防范－利率风险 远期利率协议：是关于未来某一时间借贷利率的合约，在该合约 中，买卖双方把从未来某一特定时日开始的某个预先约定期间内的利 率锁定，并在预先约定日内按照参考利率，对按名义金额计算的利息差 额进行现金结算。 利率互换：是指交易双方在两笔同种货币、金额相同、期限一样、 但付息方法不同的资产或债务之间进行的相互交换利率的活动，协商的 本金为计算利息的基础，交易双方可以在同种货币之间进行固定利率与 浮动利率、固定利率与固定利率、或者浮动利率与浮动利率的互换。 [案例] 某贷款企业，利率按月浮动，市场预期利率将上行，则与银 行办理利率互换，置换为固定利率，可锁定其利息成本。 2.7.3 工商银行市场风险防范 设立金融市场部。 金融市场交易进行严密的事前控制，有效控制金融市场交 易的信用风险、市场风险和操作风险。 事前控制指标： 交易员单笔交易限额、交易员日累计交易笔数、交易对手授信、交易 对手日累计交易笔数、交易员单一产品当日累计交易笔数、价格偏离度、 敞口限额七类。 杜绝“乌龙指”事件 2.8 声誉风险 服务投诉 涉讼案件 法律纠纷 安全事故 重大违规 外部欺诈： 钓鱼网站、快捷支付、 第三方支付 3.1 面临转型期风险挑战 经济增速放缓、结构转型和升级加速、去低端产能、去杠 杆，银行业面临的信用风险大幅增加。 利率和汇率市场化加速推进，银行业面临的市场风险大幅 增加。 流动性波动频率加快、波幅加大，银行业面临的流动性风 险大幅增加。 金融创新加速，金融产品日趋丰富和复杂，银行业所面临 的操作风险大幅增加。对管理人员和操作人员提出了更高的 要求。 互联网金融飞速发展。 3.2 金融创新—互联网金融 特征 --用户至上 --长尾客户 --去中心化 工商银行互联网金融战略 E-ICBC --融e购、融e行、融e联 --手机银行 --工银e支付 --网贷通 今年一季度： 工行手机银行客户 总数已突破1.4 亿户， “工银e支付”用户 已超过4500万户， 3.3 面临的风险挑战--金融创新 互联网金融 --数据完整性、准确性、可获得性 --技术缺陷、技术迷信 --网络速度、网络安全 --去中心化、金融监