第四章时间序列模型的性质技术分析.ppt

第四章 时间序列模型的性质 3.1 自回归过程的特征 第四章 时间序列模型的性质 第一节 自回归过程的性质 第二节 移动平均过程的性质 第三节 自回归移动平均过程的性质 第一节 自回归过程的性质 一、一阶自回归过程AR(1)的性质 二、二阶自回归过程AR(2)的性质 三、p阶自回归过程AR(p)的性质 一、一阶自回归过程AR(1)的性质 一阶自回归模型的形式为： 1、平稳性和可逆性 2.AR(1)过程的自相关函数 3.AR(1)过程的偏自相关函数（PACF） 二、二阶自回归AR(2)过程的性质 1、平稳性和可逆性 2.AR(2)过程的自相关函数 3.AR(2)过程的偏自相关函数 三、p阶自回归过程AR(p)的性质 2.AR(p)的自相关函数ACF 3.AR(p)过程的偏自相关函数PACF 一、一阶移动平均过程MA(1)的性质 一阶移动平均模型MA(1)的形式为： 1.MA(1)过程的平稳性和可逆性 A.平稳性：AR(1)过程总是平稳的。 B.可逆性： 为满足可逆性，θ(B)=1－θ1B=0 的根必须在单位圆外。 2.MA(1)过程的自相关函数ACF 3.MA(1)过程的自相关函数PACF 2.MA(2)过程的自相关函数ACF 2.MA(2)过程的偏自相关函数(PACF) 三、q阶移动平均过程MA(q)性质 1.平稳性和可逆性 A.平稳性：有限阶移动平均过