计量经济学第一讲概述.ppt

二、简单线性回归模型 2、随机误差项 在因变量(Y)的变异中，除了来自(X)外，几乎总是存在来自其他因素的变异。这种其他因素用随机误差项 ? 反映。 ? 通常包括以下因素： （1）许多对Y的微小影响被方程忽略（如无数据）。 （2）对因变量的某些测量误差是不可避免的。 （3）为了进行回归分析选择了不同于理论的方程形式。 （4）对人类行为的模型表述，必须包含随机因素。 二、简单线性回归模型 2、随机误差项 二、简单线性回归模型 3、估计的回归方程 设定方程形式后，它就必须被量化，代入具体数据，理论方程的量化形式被称为 估计的回归方程(estimated regression equation)。 二、简单线性回归模型 3、估计的回归方程 估计的回归方程具有形式： 称为估计的回归系数(estimated regression coefficients)，读作贝塔-帽，是真实回归系数的最优经验估计值，它们是用X和Y的所有样本数据产生的。 二、简单线性回归模型 3、估计的回归方程 是 的估计值，它代表基于估计的回归方程所计算的 Y 的第 i 次观察的估计值。因此 是回归方程中的E(Yi|