计量经济学多重共线性概述.pptVIP

第7章 多重共线性 file: li-7-1 file:b1e4 file: nonli14 7.1 非多重共线性假定 （第3版第161页） Y(T?1) = X[T? (k+1)] ?[(k+1)?1] + u(T?1) （第3版第162页） 7.2 多重共线性的经济解释 7.3 多重共线性的后果 （第3版第163页） （第3版第164页） 7.4 多重共线性的检验 7.5 多重共线性的克服方法 5.1 直接合并解释变量 当模型中存在多重共线性时，在不失去实际意义的前提下，可以把有关的解释变量直接合并，从而降低或消除多重共线性。 如果研究的目的是预测全国货运量，那么可以把重工业总产值和轻工业总产值合并为工业总产值，甚至还可以与农业总产值合并，变为工农业总产值。解释变量变成了一个，自然消除了多重共线性。 5.2 利用已知信息合并解释变量 通过经济理论及对实际问题的深刻理解，对发生多重共线性的解释变量引入附加条件从而减弱或消除多重共线性。 比如有二元回归模型 yt = ?0+ ?1 xt1 + ?2 xt2 + ut x1与x2间存在多重共线性。如果能给出?1与?2的某种关系，?2 = ??1其中 ? 为常数。 yt = ?0+ ?1 xt1 + ??1 xt2 + ut = ?0 + ?1 (xt1 + ? xt