计量经济学知识串讲概述.ppt

（二）估计 1 估计的困难 2 解决办法 3自回归模型中自相关的检验 德宾h-检验 第八章 虚拟变量回归 一、虚拟变量的定义 计量经济学中，将取值为0和1的人工变量称为虚拟变量。虚拟变量也称：哑元变量、定性变量等等。通常用字母D或DUM加以表示（英文中虚拟或者哑元Dummy的缩写）。 二、虚拟变量设置规则 从理论上讲，虚拟变量取“0”值通常代表比较的基础类型；而虚拟变量取“1”值通常代表被比较的类型。 虚拟变量数量的设置规则 三、虚拟解释变量的回归 第十章 时间序列计量经济模型 经典时间序列分析和回归分析有许多假定前提，如序列的平稳性、正态性等。直接将经济变量的时间序列数据用于建模分析，实际上隐含了上述假定，在这些假定成立的条件下，据此而进行的t检验、F检验等才具有较高的可靠度。 越来越多的经验证据表明，经济分析中所涉及的大多数时间序列是非平稳的。 一、时间序列基本概念 传统计量经济学模型的假定条件：序列的平稳性、正态性。 所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在有意义的相依关系，但回归结果却得出存在相依关系的错误结论。 20世纪70年代，Grange、Newbold 研究发现，造成“伪回归”的根本原因在于时序序列变量的非平稳性 所谓时间序列的平稳性，是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。 二、时间序列平稳性的单位根检验 （一）非平稳随机过程 序列的生