计量经济学-自相关概述.pptVIP

三、回归检验法 以et 为被解释变量，以各种可能的相关量，如 et-1， et-2， et2等为解释变量，建立各种方程： et=ρet-1+εt et=ρ1et-1+ ρ2et-2+ εt …… 对方程进行估计并进行显著性检验，如果存在一种函数形式，使方程显著性成立，则说明原模型存在序列相关。 优点：(1)适用于检验任何一种形式的自相关； (2)确认模型存在自相关则确定了自相关的形式。 由布劳殊(Breusch)和戈弗雷(Godfrey)于1978年提出，也称GB检验。 在怀疑存在p阶自相关下，建立约束方程： Yt=β0+ β1X1t+…+ βkXkt+ρ1μt-1+… ρp μt-p+εt 检验原假设： H0： ρ1= ρ2=…= ρp=0 如果原假设H0为真，则统计量： LM=nR2~x2(p) 其中，n、R2分别为模型的样本容量和拟合优度。 et=β0+ β1X1t+…+ βkXkt+ρ1et-1+… ρp et-p+εt 给定显著性水平α，查自由度为p的x2分布的临界值x2a(p) 如果统计量LM超过临界值，则拒绝原假