金融风险及其管理方法综述论文-大学毕业论文.docVIP

金融风险及其管理方法综述 摘要：本文首先通过08年金融危机对现代金融风险的本质进行阐述，然后分别从市场风险，信用风险，操作风险，流动性风险四个主要方面进行介绍。市场风险中从波动率角度和VaR角度进行分析。第一，针对波动率方面的GARCH模型，利用08金融危机后的中国汇率变化进行实例验证；第二，介绍了利率敏感性缺口，久期，凸度，马克维茨的均值-方差模型，资本资产定价模型等定性及定量方法；第三，介绍了VaR方法的基本原理及其三个常用的计算方法：历史模拟法，蒙特卡洛模拟法和方差-协方差法。信用风险的衡量和管理中，首先介绍了信用风险的决定因素，然后阐述了信用分析技术的发展，最后着重介绍了我国商业银行的信用管理现状和针对商业银行信用风险的管理方法—内部评级法。 流动性风险的度量和管理中，主要介绍了银行金融机构的流动性管理指标和非银行业金融机构的交易流动性检测。对于操作风险，首先利用光大乌龙指来说明操作风险的严重性，然后简要介绍计算操作风险监管资本金的方法，分别为基本指标法，标准法和高级测量法。 关键词： ABS GARCH VaR IRB  目录 一、现代金融风险本质 3 1.1 从资产抵押债券（ABS）角度介绍08年金融危机发生原理 3 1.2 现代金融风险本质浅析 3 二 、市场风险 4 2.1 波动率 4 2.2 GARCH（1,1）模型汇率角度运用 4 2.