货币银行学——戴晓兵概论.ppt

二、商业银行的管理理论 （一）资产管理理论 1.真实票据论（贷款具有自偿性） 2.转换理论（资产转换） 3.预期收入理论（未来的收入） 4.超货币供给理论（综合性的服务） * （二）负债管理理论 积极运用主动负债 购买理论、销售理论 * （三）资产负债联合管理理论 从资产和负债两方面综合考虑，对应的进行分析，根据银行经营环境的变化，协调各种不同的资产和负债的利率、期限、风险和流动性等方面的搭配，做出最优化的资产负债组合，满足银行的盈利性、安全性以及流动性的要求。 * 具体解决途径 1.利率敏感性缺口 2.流动性缺口 3.期限匹配和利差 4.金融衍生品交易 * 指法律限定各类金融机构从事的业务具有明确的分工，各自经营专门的金融业务。 具有戏剧性效果的是，美国国会消费了九看二虎之力通过的了金融服务现代化法案，以允许花旗集团的银行业和保险业混业经营，但最后，花旗自己却一步步脱离了保险业务，最终于2005年，将剩的保险业务全部卖光，只专注于银行业务，98年提出合并族行者公司 1998年4月美国花旗银行与旅行者集团合并，合并后的花旗集团将花旗银行的业务与旅行者的投资、保险业务集于一身，成为全球最大的金融服务公司。 * 内部综合经营的全能银行， 金融控股型全能银行 包销的商业银行有责任帮助客户推销当期发循环包销便利行的短期票据。如果客户在规定的期限内没有完全推销出去，商业银行就有责任运用自己的资金购买剩余的票据。 一、存款性负债（被动式负债） （一）存款的资金来源： 流动资金、其他社会闲置资金、银行的贷款 （二）存款的分类： 1.按存款者分类 2.按存款期限分类 * 商业银行的负债 二、短期借入资金——非存款性负债（主动性负债） 向中央银行借款 再贴现；再贷款或者称直接借款（抵押借款、信用贷款） 银行同业拆借、转贴现借款 回购协议——正回购 国际金融市场融资 方式：办理定期存款、发行大额定期存单、出售商业票据以及发行债券等 * 问题： 存款为什么称为被动性负债？ 主动负债和被动负债哪一个更稳定？ 负债结构的优化问题 * 5.3 商业银行的资产业务 一、现金资产（一线准备金）教材漏掉了 库存现金 银行金库中的现钞和硬币 存款准备金（商业银行存入央行的资金） 法定存款准备金（商业银行按法律规定，将其存款的一定比率交存在中央银行） 超额准备金=存款准备金—法定存款准备金 * 存放同业： 为了自身清算业务的便利与代理行业务，在其他银行经常保持的一部分存款余额； 逆回购； 托收未达款：应收的清算款项。 * 问题： 在西方，现金资产一般称为非盈利资产，为什么？ 在中国，能否笼统称现金资产是非盈利资产，为什么？ * 二、票据业务 1.票据贴现 2.票据质押贷款 * 三、贷款 按期限长短分： 短期；中期；长期 按贷款用途分： 工商业贷款 不动产贷款 消费者贷款 * 按贷款条件分： 信用贷款 仅凭借款人的信誉而发放，风险较大 担保贷款 借款人或第三者向银行提供一定的财产或信誉作为还款保证。 * 保证贷款 抵押贷款 质押贷款 担保贷款的三种形式： 保证贷款 即保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务或承担责任的行为。 抵押贷款 即借款人或第三人不转移对法定财产的占有，将该财产作为债权的担保。 质押贷款 即以借款人或第三者的动产或权利为质物而发放的贷款。包括动产质押和权利质押。 * * 不良贷款 商业银行的贷款依据 商业银行在可用资金的范围内决定对借款人发放贷款的主要依据是对借款人的信用分析和贷款政策要求。 信用分析：6C原则 品德、能力、资本、经营环境、抵押品、连续性 贷款政策： 贷款的适度规模、贷款的种类、期限、清偿、贷款的保障及用途、贷款的定价 * 贷款风险和贷款保护 贷款风险： 信用风险、市场风险、操作风险、政策风险 贷款保护： （1）减少信用贷款比重，扩大担保贷款比重，降低信用风险； （2）对存贷款实行浮动利率，避免利率风险； （3）建立贷款坏账准备金或提高坏账准备金率，防止贷款风险给商业银行经营带来冲击； （4）对于大额贷款，采取银团贷款的形式； （5）对贷款风险进行转移。 * 四、投资（有价证券）“二线准备金” 银行购买有价证券（政府债券、政府机构债券、地方政府债券、公司债券），主要目的是为了增加收益、增加资产的流动性、分散风险。 五、其他资产：固定资产等 * 商业银行的资产负债表 * 资产 负债+资本 现金资产 库存现金 存款准备金 同业存款 在途资金 贷款 工商业贷款 消费贷款 其他贷款