随机过程4(1.3)教材.pptVIP

⑵ 由于特征函数与矩有关系 则对X(t)的特征函数求导数 所以 所以 例1 设移民到某地区定居的户数是一Poisson过程，平均每周有2户定居，即 λ=2. 如果每户的人口数是随机变量 一户4人的概率为1/6，一户3人的概率为1/3，一户2人的概率为1/3，一户1人的概率为1/6，且每户的人口数是相互独立的，求在五周内移民到该地区的人口数的数学期望和方差． 和 中出现第ｋ次事件 设 是两个相互独立 的Poisson过程，它们在单位时间内发生事件的平均数分别为λ1和λ２ .设 代表第一过程 中出现第ｋ次事件所需的时间， 代表第二过程 所需的时间．试求： (1)第一过程中出现第一次事件先于第二过程出现第一次事件的概率，即 (2) 作业1 解题思路: 考虑两个随机变量的联合密度函数,再计算有关的概率 某中子计数器对到达计数器的粒子只是每隔一个记录一次，假设粒子是按照比率4个每分钟的Poisson 过程到达，令T是两个相继被记录粒子之间的时间间隔（单位：分钟） 试求：1）T的概率密度； 2） 作业2 解题思路: 由poisson过程是平稳的独立增量过程. 可知相继被记录的时间间隔是独立同分布的. 设有两个相互独立的、强度分别为 和 的 Poisson过程 和 ，试证在过程 中两个相邻事件间，过程 出现k个事件的概率为 作业3 证明思路: ６Poisson过程 计数过程 称实随机过程{N(t),t≥0}是计数过程，如果N(t)表示直到t时刻为止发生的某随机事件数． 性质 ① ② N(t)是非负整数 ③ ④ 表示时间间隔 t-s内发生的随机事件数． 实例 1.电话交换台的呼叫次数 2.放射性裂变的质点数 3.发生故障而不能工作的机器数 4.通过交通路口的车辆数 5.来到某服务窗口的顾客数 ……….. 以上实例中的呼叫,质点,机器,车辆,顾客等也 统一叫做随机点 Poisson过程定义 若计数过程 {N(t),t≥0} 满足 是平稳的独立增量过程 服从参数是λt 的Poisson分布,即 则称计数过程{N(t),t≥0}是参数(强度,比率)为λ 的Poisson过程. 定理 设 {N(t),t≥0} 是参数为λ 的Poisson 过程，则 证明 1) 由定义,显然有 又对s≥0, t ≥0,不妨设s≤t,则有 是独立增量 平稳性 由定义 Poisson过程的等价定义 称计数过程 {N(t),t≥0} 是参数为 λ的Poisson过程，如果： 等价性证明见教材56 ① ② ③ ④ Poisson过程的到达时间与到达时间间隔分布 设 {N(t),t≥0} 是参数为λ 的Poisson过程， 则N(t)表示时间区间[0,t)内到达的随机点数. 到达时间(序列) 表示第i个随机点的到达时刻,则称 为Poisson过程的到达时间序列. 到达时间间隔(序列) 它表示第n-1个随机点与第n个 随机点的到达时间间隔,则称 为Poisson过程的到达时间间隔(序列) 显然有 关于Poisson过程中的这两个序列的概率分布, 有以下结论 定理 (到达时间间隔分布) 设{N(t),t≥0} 是参数为λ 的Poisson过程， 是其到达时间间隔序列，则 是相互独立同服从参数为λ 的指数分布． 证明 独立性 由于poisson过程是平稳的独立增量过程 所以 相互独立. 下证同分布 T1,T2的独立性 平稳性 T1,T2…Tn的独立性 平稳性 得证 定理 (到达时间序列分布) 设{N(t),t≥0} 是参数为λ的Poisson过程,则其到达时间 服从Γ分布,密度为 证明 的分布函数 第n个随机点的到达时刻 再求导数 所以到达时间序列的密度函数为 本题目还可以用特征函数证明,见教材 Poisson过程中到达时间的条件分布 问题: 设 {N(t),t≥0} 是参数为λ 的Poisson过程，如果在[0，t)内仅有一个随机点到达,τ是其到达时间,则该随机点的到达时间τ服从怎样的概率分布? 如果在[0，t)内仅有一个随机点到达，则该随机点的到达时间τ服从[0,t]上的均匀分布. 即 事实上,st时,有 更一般有以下问题 设 {N(t),t≥0} 是参数为λ 的Poisson过程,如果 在[0,t)内有 n 个随机点到达，则 n 个到达时间 服从怎样的概率分布?? 定理 设 {N(t),t≥0} 是参数为λ 的Poisson过程,如果在[0,t)内有 n 个随机点到达，则 n 个到