(lecture14)数值微分和优化介绍.pptVIP

最优化方法简介 1.2.2 约束优化问题 * 数 值 微 积 分 第 六 章 §1. 数值微分 x-h x x+h B C A T f (x) 差商型求导公式 自然而又简单的方法就是，取极限的近似值，即差商。 导数与差商的关系 x-h x x+h B C A T f (x) 从截断误差的角度看，步长越小，计算结果越准确；从舍入误差的角度来看，步长不宜太小。下面将介绍具有较高精度的数值微分公式。 差商型求导公式的余项 插值型求导公式 由于采取的是 n 次Lagrange插值多项式，而高次插值会产生 Runge现象，因此实际应用中多采用低次插值型求导公式。 一、两点数值微分公式 二、三点数值微分公式 两点公式和三点公式的比较图 误差表明：当步长 h 相等时，三点公式比两点公式精确，而当用同一公式计算时，步长 h 越小，计算结果越精确。但情况并非总是如此。 计算数值微分时产生的误差由截断误差和舍入误差两部分组成。 一般情况，步长 h 越小，截断误差也越小，但步长太小，会引起舍入误差的增长。因此，减小步长不一定能提高计算精度。实际计算时，需要选择一个最佳步长。 下面针对三点数值微分公式 分析舍入误差的影响。 最佳步长的选取 因此，整体误差为 三、Richardson 外推公式 低阶精度的公式计算简单但收敛慢，能否通过低阶精度的公式产生高精度的计算结果呢？ Richardson外推法： 对于步长 h0，设有一计算公式 N(h) 逼近某未知量C，其中N(h) 的截断误差有如下渐近展开式： 如果步长减半，则有 ---(1) ---(2) 则有 同理，令 则有 当近似公式 N(h) 的截断误差有如下渐近展开式 时，可构造外推公式： 具体计算时可通过列表计算： Richardson外推算法表 当近似公式 N(h) 的截断误差有如下渐近展开式 时，可构造外推公式： 思考: 若函数f 已给出表达式，如何计算其导数？ 2. 若函数f 的表达式不知道，只知道一组数据 （x, f(x)), 如何求导数？试着编写Matlab程序 计算。 作业：P265 1. 2.