巴塞尔协议Ⅲ下的商业银行信用风险管理基于国有商业银行视角剖析.docVIP

目 录 摘要 Abstract 第一章 绪论 1.1 研究背景和意义 1.2 研究方法和主要内容 第二章 文献综述 2.1 巴塞尔协议Ⅲ的研究 2.2 国有商业银行信用风险管理的研究 2.3 巴塞尔协议Ⅲ对国有商业银行的影响研究 2.4 文献评述 第三章 巴塞尔协议3.1 巴塞尔协议3.1.1 巴塞尔协议3.1.2 巴塞尔协议3.1.3 巴塞尔协议3.2 巴塞尔协议Ⅲ对国有商业银行信用风险管理的影响 3.2.1 巴塞尔协议Ⅲ的信用风险管理方法 3.2.2巴塞尔协议Ⅲ对国有商业银行信用风险管理的影响 3.2.3 中国实施巴塞尔协议Ⅲ对国有商业银行信用风险监管的影响 第四章 风险管理模型和工具 4.1 信用风险计量模型的选择 4.2 主成分Logistic模型基本思想和研究方法 第五章 基于主成分Logistic模型的国有商业银行信用风险计量的实证研究 5.1指标选择与样本选取 5.1.1 指标选择 5.1.2 样本选取 5.2?主成分Logistic违约率度量模型构建 5.2.1主成分分析 5.2.2主成分Logistic违约率度量模型 5.3结论分析 第六章 政策建议 6.1 引导改革和建设标准 6.2 确立正确的风险管理战略 6.3强化风险管理体制建设 6.4高度关注信贷的信用风险 6.5增强风险管理意识和改变风险管理理念 6.6逐步开发各种风险量化模 6.7建立专业化队伍，加强人力资源建设 参考文献 致谢 摘 要 自二十世纪八十年代和九十年代的金融危机爆发以来，信用风险管理逐步成为当今世界金融领域中的一个重要课题，而信用风险管理方法也随着社会的快速发展而不断创新。与中国银行业相比较而言，西方发达国家的商业银行在信用风险管理方面已趋于成熟，已具备自己的信用风险管理方法，并将之形成为理论与实践相结合的体系，并建立了一系列信用风险度量模型。而我国对于商业银行信用风险管理的研究时间较短，商业银行本身的信用风险管理体系也不健全，并不能达到商业银行对信用风险管理的要求。在新巴塞尔协议提出后，由于缺失了大量信贷客户的基础数据，对于协议中的多个条件，我国商业银行在短期内也无法很好的执行。可是，即便如此，我国金融市场也并未停止前进的步伐。如何使我国商业银行的信用风险管理与巴塞尔协议Ⅲ的要求相匹配，从而建立起适合我国商业银行的全面信用风险管理体系，是我国在加入WTO之后的当务之急，也对我国金融体系的健康稳定的发展具有重要的借鉴意义。 在这样一个背景下，本文首先对国内外学者的相关文献作了概述。其次，通过对巴塞尔协议Ⅲ的分析，研究巴塞尔协议Ⅲ与旧巴塞尔协议的对比变化，以及巴塞尔协议Ⅲ相对旧巴塞尔协议对国有商业银行风险管理的影响变化。同时，通过对我国国有商业银行信用风险管理现状的分析，提出了目前我国国有商业银行信用风险存在的问题，并结合实证研究提出了可行的改进措施。第三，本文还通过构建Logistic模型对商业银行的信用风险计量进行了实证研究，并对实证结果进行了分析。最后，本文提出巴塞尔协议Ⅲ在实施过程中可能会面临的问题，以及对在巴塞尔协议Ⅲ下构建国有商业银行的信用风险管理体系提出应对建议，力求找到一条既能够满足新协议的相关要求，又符合中国国情的国有商业银行的信用风险管理的道路。 关键词：巴塞尔协议Ⅲ 信用风险管理 国有商业银行 Abstract 第一章 绪 论 1.1 研究背景和意义 2008年，一场全球性的金融危机由美国的次贷危机而引发。由此可见，在金融产品的持续创新、金融机构规模不断扩大的同时，银行的信用风险除了会影响银行业的改革和发展以外，还会影响整个宏观经济的稳健运行，严重的甚至会引发社会危机。而在商业银行各种风险管理中，最主要的内容则是信用风险管理，商业银行对信用风险管理的水平直接影响到其经营的成功与失败。鉴于金融危机对全球银行业的影响，巴塞尔委员会于2013年1月6日发布了《第三版巴塞尔协议》（Basel Ⅲ，下文中出现的新协议均指巴Ⅲ），该协议为银行的资本监管确立了新的标杆和高度。 虽然金融危机对中国的银行业产生的影响甚微，但在如今全球经济一体化的大背景下，同样也对中国银行业的风险管理有着示警的作用。我国国有商业银行信用风险管理水平与国外商业银行的信用风险管理水平相距甚大，而新协议中提出的一些新条款对中国国有商业银行的风险管理工作提出了新的挑战。例如，在新协议中要求：商业银行为加强抵御金融风险的能力，必须上调其资本金比率，到2015年为止，商业银行的核心资本充足率下限将从之前的4%上调至6%，由普通股构成的核心一级资本充足率将从之前的2%提升至4.5%。然而，我国的信贷手段主要是以间接融资为主，迅速的信贷扩张必然会增加资本补充的压力。因此，如何适应新协议的变动，相应改进以及调整我国国有商业银行信用风险管理和资本的配置