二维随机变量函数的分布.pptVIP

概率统计（ZYH） 本节讨论如何由已知的二维随机变量(X,Y)的分布去求它的函数 Z＝g(X,Y)的分布． 设(X,Y )是分布已知的二维随机变量, g(x, y)是二元连续函数, 那么Z＝g(X,Y)就是一个一维随机变量. 按定义, 随机变量 Z＝g(X,Y)的分布函数应为 4.2 二维随机变量函数的分布 例1 设(X, Y)的分布律 Y X －1 0 1 0 0.1 0.2 0.2 1 0.1 0.1 0.3 如右, 求X+Y, max(X,Y )与min(X,Y )的分布律. 解 由(X,Y)的分布律可列对应表如下: pi j 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 (X ,Y) (0,-1) (0,0) (0,1) (1,-1) (1,0) (1,1) X+Y -1 0 1 0 1 2 max(X,Y ) 0 0 1 1 1 1 min(X,Y ) -1 0 0 -1 0 1 分布律 pi j 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 (X ,Y) (0,-1) (0,0) (0,1) (1,-1) (1,0) (1,1) X+Y -1 0 1 0 1 2 max(X,Y ) 0 0 1 1 1 1 min(X,Y ) -1 0 0 -1 0 1 将函数的所有可能取值重排并概率即可得 设两个独立的随机变量X 与Y 的分布律为 求随机变量 Z=X+Y 的分布律. 因X与Y 独立, 所以 解 例2 所求分布律： 1) Z=X+Y 的分布 故 连续型随机变量函数的分布 当 X, Y 独立时, 卷积公式 例3 设X和Y是两个相互独立的随机变量, 分布密度分别为 和 求其和 Z＝X＋Y 的分布密度． 解 和 由卷积公式知, Z＝X＋Y的分布密度为 定理1 则Z=X+Y亦服从正态分布, 且 且相互独立, 证 由卷积公式知, Z＝X＋Y 的分布密度为 很繁的过程 故令 定理2 (独立正态分布的线性组合定理） 利用本定理和上节定理1, 不难得到更一般的 2) 最大值与最小值的分布 则有 结论 推广 例4 (ⅰ) 串联情况 解 (ⅱ) 并联情况 (ⅲ) 备用情况 4.2 二维随机变量函数的分布 * 4.2 二维随机变量函数的分布 概率统计（ZYH） 4.2 二维随机变量函数的分布 *