巴塞尔Ⅲ流动性监管与其对我国系统重要性商业银行盈利水平的影响研究.pdfVIP

年度的NSFR指标以及杠杆率指标，分析了其流动性现状。 由于选取的都是表内外资产超过1．6万亿以及营业网点遍布全国的系统重要 性银行，这些银行的盈利水平受到的影响以及由此产生的经营行为的转变将对实 体部门会造成巨大而深远的影响，所以，本文在分析监管产生的影响的时候将分 两个角度，第一，是银行为满足监管要求而做出的直接行为造成的影响。第二， 就是从多重监管要求对银行盈利的长期影响，以及由此导致的更深层次的影响； 在这一角度，本文首先推导了理论模型，接着以股东回报率作为因变量，NSFR、 杠杆率、表外资产占比、利率等指标作为解释变量，选用1l家银行的面板数据， 运用面板多元线性回归研究了各指标对于银行盈利的影响，以此作为判断依据来 研究银行在相应监管约束下的盈利水平情况。实证的结果表明，NSFR和杠杆率 监管要求会对银行的盈利产生负面的影响，表外资产占比以及利率指标会对银行 的盈利产生正的影响，其中利率的影响较为显著。由此，结合我国的经济特点， 在未来流动性监管新规和杠杆率监管新规正式实施的情况下，银行的盈利水平会 受到一定影响，而在利率市场化的背景下，银行为了维持自身的利益，会做出提 高利率，扩大表外资产占比，缩小总收入中利差收入占比等转变，这对银行自身 以及依赖贷款的实体企业都会产生潜在的影响。本文在详细研究了这些影响的情 况下，从对监管的启示和银行的对策两个角度提出了若干建议。 关键词：巴塞尔协议III；银行监管；NSFR；系统重要性银行；商业银行盈利水 亚 II Abstract Thefinancialcrisis in2008makeserious tothe happened impactglobaleconomy． went inthiscrisis ratiois banks whose Many bankruptcy capitaladequacyquailed． Andthe of onthe ratioofbanksdidn’tworkas waywatchingcapitaladequacy factreflectedthattheold ofbank can’twork excepted．The system supervision infaceoftheneweconomic forthisthese effectively environment，as reasons，the BaselCommitteewiththe authoritiesofmaincountriesreformed couple regulatory to the the internationalfinancial rulesinorderenhance existing regulatory supervision ofbanksandmaintainthe financial stability system． BaselCommittee athirdeditionin2010calledBaselAccord promulgated III， new thedefinitionof ofthe the agreementstrengthens capital，improvedrequirement