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内生性和工具变量;;;;;;;;;;;;解释变量的外生性;内生解释变量的产生;遗漏变量;观测误差;联立偏差;样本选择;内生解释变量的影响;内生解释变量的探查;工具变量法;? Xk为内生的解释变量 ? 假定我们可以把Xk分解为两个部分，一部 分与随机扰动项u相关，另一部分与u无关 ? 如果我们能够找到另一个变量或多个变量 Z，它与Xk相关，但与u无关，就可以通过Z 将Xk中与u无关的部分分离出来，从而识别 出Xk对y的边际影响，这个结果具有一致性 这种方法称为工具变量法（Instrumental Variables Method，简称IV法）; ; ;IV估计与OLS估计的比较;IV估计的一致性;IV估计的无偏性;（三）IV系数估计值的方差; ;方差的估计;OLS和IV系数方差的比较;条件1：工具相关性;弱工具变量;条件2．工具外生性;例 ? 假定解释变量Xk具有内生性，找到 Z = ( X1, X 2 , , X K ?1, ZK ) 只要Cov(ZK , X K ) ≠ 0 ，Cov(ZK ,ε ) = 0 变量Z就满足条件1和2，成为工具变量 ? 实际运用中，寻找工具变量的关键就是要 找到与Xk高度相关而与u无关的Zk;识别（identification）;两阶段最小二乘法;原理和步骤;? 直观上讲，2SLS就是首先构造出与XK相关 程度最强的工具变量的线性组合 X?，然后 再用y对 X?进行回归，从而得到的一致估计 ? X? 被认为是内生解释变量的外生变化部分;2SLS具体步骤;? 以y为因变量，对 回归 ? 得到：;实际操作;例;工具变量的选择;Z与XK的相关性;弱工具变量所存在的问题;Z的外生性;对XK内生性的简单检验;工具变量的寻找;思考题