--管理型私募基金202017年二季度风险评价结果doc.docVIP

管理型私募基金2014年二季度风险评价结果 本期评价计算截止时间为2014年6月最后一个估值日/开放日净值数据，个别产品因为信息披露因素顺延到2014年7月前几个工作日，各阶段评级起始时间为以截止时间为基点向前追溯一年（12月）、两年（24月）及三年（36个月）。 共有252家管理人（本期仅针对“股票对冲策略-多头策略”产品管理人）、775只管理型私募基金（含股票对冲策略-多头策略718只，（全球）宏观策略4只，股票对冲策略-多空对冲策略5只，事件驱动策略-定向增发4只，管理期货策略7只，复合策略1只，股票对冲策略-市场中性策略22只，相对价值策略-相对价值套利策略7只，固定收益策略7只）参与本期评价。 2014年二季度私募基金的平均风险系数为79.97%，较2014年一季度上升1个百分点左右。775只参与本期评价的产品中，获得高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险等级产品数量分别为378、203、118、60、16，占比分别为48.77%、26.19%、15.23%、7.74%、2.06%。除传统股票对冲策略-多头策略外的其他策略私募中，固定收益策略、股票对冲策略-市场中性策略以及相对价值策略-相对价值套利策略的私募品种基本均处在低风险~中风险区域内，（全球）宏观策略、多空对冲策略、事件驱动策略、管理期货策略的私募大都处在中风险~高风险区域内。 由于管理人对大多数产品采取“