G25_II填报说明(.2)研讨.doc

G25 《流动性覆盖率及净稳定资金比例情况表》填报说明第一部分：引言反映填报机构第二部分：一般说明1．报表名称： 2．报表编码：银监号 3填报机构：。。4．报送频度：、报。报送方式：以电子报表形式报送银监会。 数据单位：万元。 四舍五入要求：。 美元、日元港币等以外的其他货币对人民币的汇率，美元对人民币的基准汇率与上午9时国际外汇市场兑美元汇率套算确定。第部分：具体说明 《商业银行资本管理办法》第部分：净稳定资金比（NSFR） 净稳定资金比指标旨在考察银行未来1年内权益和负债类等稳定资金来源支持其表内外业务发展的能力。报表向展示填报机构各资产负债表项目，其中可用稳定资金部分的[1.]到[.]项为填报机构的负债所有者权益总和，所需稳定资金部分的[1.]到[1.]项为填报机构的资产总计。报表向为各余额的剩余期限分布，不同剩余期限折算率以及折算金额统计。报表将剩余到期期限划分为小于个月、-12个月、大等于1年类，从更加精细的时间维度对银行的资金来源流动性风险暴露结构进行，鼓励银行通过结构调整减少短期融资的期限错配、增加长期稳定资金来源。可用的稳定资金[1．] 本项目反映填报机构[Ⅱ_15．]中。 [2．] 本项目反映填报机构 [3．] 本项目反映填报机构零售和小企业客户中所获得的各类融资情况。 [] 本项目反映填报机构零售和小企业[3.2 欠稳定存款] 本项目反映填报机构零售和小企业[3.3 担保融资] 本项目反映填报机构零售和小企业卖出回购款项，以及借款负债。 [．] 本项目反映填报机构持有的。[4.1 业务关系存款] 本项目反映填报机构持有的的业务关系存款，其中业务关系存款的定义同LCR，一般应为活期存款。 [4.2 非业务关系存款及其他无担保借款] 本项目反映填报机构持有的。[4.3 担保融资] 本项目反映填报机构持有的。卖出回购款项，以及借款负债。[5．] 本项目反映填报机构持有的向中央银行借款[5.1 业务关系存款] 本项目反映填报机构持有的[5.2 非业务关系存款及其他无担保借款] 本项目反映填报机构持有的。[5.3 担保融资] 本项目反映填报机构持有的。卖出回购款项，以及借款负债。[6．] 本项目反映填报机构持有的同业存放款项、同业拆入 [6.1 业务关系存款] 本项目反映填报机构持有的的业务关系存款，其中业务关系存款的定义同LCR，一般应为活期存款。 [6.2 非业务关系存款及其他无担保借款] 本项目反映填报机构持有的。[6.3 担保融资] 本项目反映填报机构持有的。卖出回购款项，以及借款负债。[7．] 本项目反映填报机构衍生产品负债在扣除提供的变动保证金之后的净额。 [7.1 衍生产品负债] 本项目反映填报机构截止报告日所有未到期的重置成本为负的衍生交易合约。一般应以合约全额计入，不考虑与交易对手或清算所机构签订的净额清算协议或集中清算协议。但对于符合《商业银行杠杆率管理办法》中有关条件的双边轧差合约，合约覆盖的衍生产品可按净重置成本计入。 [7.2 提供的变动保证金] 本项目反映填报机构以变动保证金形式提供的与[7.1 ]相关的抵押品市值余额，包括：现金及有价证券。填入本项目的抵押品，不再计入“II.业务所需的稳定资金”部分。 [8．] 本项目反映填报机构[9．] 本项目反映填报机构[10．以上未包括的所有其它负债和权] 本项目反映未包括在项目中的负债和权所需的稳定资金 [1．现金] 本项目反映填报机构持有的现金。本项目要扣除作为抵押品部分的现金。 [2．] 本项目反映填报机构持有。 [．] 本项目反映填报机构持有的[8. 符合合格优质流动性资产定义的资产（未纳入以上项目）] 。 [3.1 存在变现障碍（期限在1年以上）] 本项目反映填报机构 [3.2 存在变现障碍（期限在6-12月）] 本项目反映填报机构[3.2.1 风险权重不高于35%] 本项目反映填报机构[3.2.2 风险权重高于35%] 本项目反映填报机构[3.3 其他] 本项目反映填报机构 [3.3.1 风险权重不高于35%] 本项目反映填报机构[3.3.2 风险权重高于35%] 本项目反映填报机构[4．] 本项目填列银行发放的贷款，贷款不含[4.1 存在变现障碍（期限在1年以上）] 本项目反映填报机构 [4.1.1 风险权重不高于35%] 本项目 [4.1.2 风险权重高于35%] 本项目[4.2 其他] 本项目反映填报机构[4.2.1 风险权重不高于35%] 本项目 [4.2.2 风险权重高于35%] 本项目[5．] 本项目对所发放的贷款，[5.1 存在变现障碍（期限在1年以上）] 本项目反映填报机构 [5.2 其他] 本项目反映填报机构[5.2.1 风险权重不高于35%] 本项目 [5.2