4.4_概率论与数理统计_(复旦大学出版社)_南京财经大学朱玲妹老师的课件.ppt

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2016-07-21 发布于湖北
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§4 矩、协方差矩阵;定义设 ( X,Y ) 是二维随机变量,若;数学期望 E(X) 是一阶原点矩，;介绍 n 维随机变量的协方差矩阵;n 维随机变量 (X1, X2,…, Xn) ,;设(X1, X2,…, Xn) 是n 维随机变量, Xi与Xj的相关系数ρij ( i , j =1,2,…,n )存在,;;求(X+Y ,3X –Y)的协方差矩阵和相关矩阵.;X+Y 与3X –Y 的相关系数为;(X+Y ,3X –Y)的协方差矩阵;与下式比较;;协方差矩阵;思考题：;思考题答案：;练习题：;练习题答案：