辨识--第二节研讨.pptVIP

第二章 相关分析辨识法 2.1.1 随机过程的基本概念 2.1.2 随机过程 的统计描述 2.1.3 平稳随机过程 第二章 相关分析辨识法 为了与互相关函数和互协方差函数相区别，相关函数和协方差函数可以称为自相关函数和自协方差函数，可分别记作 第二章 相关分析辨识法 平稳(严平稳)过程 例12 在1.1节中已经讲过，很多场合的量测误差信号和干扰信号都是随机过程。如果工况不变，通常二者都可以用图表示。图中的每一个样本都在某一个固定值附近波动，且波动的平均偏差和快慢都不变。可以理解为：这一类随机过程的统计特性不随时间的推移而变化。 第二章 相关分析辨识法 一般地，如果对于任意的 和任意实数h，当 时，n维随机向量 与随机向量 具有相同的分布函数，则称随机过程是平稳(严平稳)随机过程，简称平稳(严平稳)过程。 第二章 相关分析辨识法 例13 第1节的阶跃响应的测试曲线，其暂态过程不是平稳过程，但趋于稳态后是平稳过程。 例14 股市行情曲线随各种因素而有较大起伏，不是平稳过程。 对于非平稳过程，如果把时间区间限定在足够小的范围内，则在这个小范围内的过程通常可以认为是平稳过程。 第二章 相关分析辨识法 例15 股市行情曲线，如果把整条曲线划分成很多小的时间区间，则在每一个时间区间内可以认为是平稳的。 第二章 相关分析辨识法 分析平稳过程比分析非平稳过程容易得多，在信号处理与控制领域遇见的也基本是平稳过程，再加上不少实际非平稳过程也可以处理为平稳过程，所以我们主要讨论平稳过程。 第二章 相关分析辨识法 宽平稳(广义平稳)过程 若随机过程 的期望函数是常数，即 且自相关函数为 上式仅是时间差t2-t1的函数。满足上述两个条件，即期望函数为常数而自相关函数仅为时间差函数的随机过程称为宽平稳过程或广义平稳过程。 第二章 相关分析辨识法 例16 例9的随机相位正弦波 ，已求出其期望函数和自相关函数分别为 期望函数为常数，而自相关函数只与时间差有关，故是广义平稳随机过程。 第二章 相关分析辨识法 例17 设Y是一个随机变量，试分析随机过程X1(t)=Y和X2(t)=tY 的平稳性。 不是常数，又因为自相关函数 不是时间差t2-t1的函数，所以X2(t)=tY 不是宽平稳过程。 解：X1(t)=Y的分布与时间t无关，是严平稳过程，当然是宽平稳过程。而 第二章 相关分析辨识法 对于两个平稳过程，如果它们的互相关函数仅是时间差的函数，则称它们是广义平稳相关的或广义联合平稳的。 如不特殊指明，“平稳过程”均指广义平稳过程或广义联合平稳过程。 第二章 相关分析辨识法 平稳过程的各态历经性 有些平稳过程具有如下性质：一个随机过程的统计平均(总体平均)几乎处处可以由一个样本函数的时间平均来描述。 这种性质，称为平稳随机过程的各态历经性(便历性)。具有各态历经性的随机过程，称为各态历经随机过程，不具各态历经性的随机过程，则称为非各态历经的。所有非平稳过程都是非各态历经随机过程。 第二章 相关分析辨识法 各态历经性具有非常重要的实际意义，它使人们只要利用一个足够长时间的样本记录，计算适当的时间平均，就可以求得随机过程的统计平均。这对实际中可供利用的不是整个样本函数族，而往往是一些样本函数的某个部分或一个样本函数的长时期观测记录的情况来说，带来很大方便。 第二章 相关分析辨识法 一般地，如果平稳随机过程X(t)的统计平均值即期望值与其任一样本的时间平均值相等，即 或 则称X(t) 的期望值具有各态历经性(便历性)。 第二章 相关分析辨识法 大量的现实过程都可以近似的看做是各态历经过程。比如某地的历年降水量、心电图、脑电图、电机的电枢电流、机械振动或振动噪声、电力系统的负荷、地震勘探的地震回波曲线等等，以后如不特殊指明，则所讨论的都是各态历经的平稳过程。 为使一个随机过程是各态历经的，它必须是相同意义下平稳的；但平稳过程不一定是各态历经的，即平稳性并不包含各态历经性，所以各态历经的平稳过程是平稳过程的一个子类。 第二章 相关分析辨识法 如果宽(广义)平稳随机过程的均值和相关函数按总体平均得到的统计性质，几乎处处可以从单个样本的时间平均求得，则称该过程是弱各态历经的。 如果平稳过程的所有按总体平均得到的性质，几乎处