货币数量论的实证分析.docVIP

南通大学应用时间序列分析 课程论文 学 生 姓 名 邱艳 所 在 院 系 理学院 专 业 统计学 学 号 0902092013 指 导 教 师 陆志峰 南通大学理学院 2011年12月20日 统计091班 实证项目研究（课程论文） --------货币数量论2010年上半年，全国房地产开发投资19747亿元，同比增长38.1%，其中，商品住宅投资13692亿元，同比增长34.4%，占房地产开发投资的比重为69.3%。6月当月，房地产开发完成投资5830亿元，比上月增加1845亿元，增长46.3%。 2010年上半年，全国房地产开发企业房屋施工面积30.84亿平方米，同比增长28.7%；房屋新开工面积8.05亿平方米，同比增长67.9%；房屋竣工面积2.44亿平方米，同比增长18.2%，其中，住宅竣工面积1.96亿平方米，增长15.5%。2010年上半年，全国房地产开发企业完成土地购置面积18501万平方米，同比增长35.6%，土地购置费4221亿元，同比增长84.0%。 1998-3-31到2009-12-31的房地产销售价格指数数据 数据来源：:8080/product/common/main.jsp 模型的估计与调整 首先，作出时序图，观察它的平稳性。 发现存在明显的长期趋势，做一阶差分。 从时序图可以认为序列基本平稳，再去观察它的自相关图。 自相关图显示序列平稳，考察差分后序列的随机性。 残差白噪声检验显示差分后序列蕴含着很强的相关信息，不能视为白噪声序列。需要进一步拟合ARIMA模型，观察自相关图和偏自相关图，可初步确定P=3，Q=5观察拟合效果。 拟合效果不佳，部分值的P值过大，不显著，去掉结果不显著的参数项，考虑疏系数模型p=(1,3) q=(1,5)。 参数显著性检验显示两个参数均显著。 对模型进行检验，残差序列通过白噪声检验。说明模型拟合成功。 做拟合效果图 拟合效果图显示拟合效果良好。 因此，确定最终模型： 模型预测 预测未来五期结果如图 1