利率市场化下国有商业银行存款成本管理的探讨.pdf

利率市场化下国有商业银行存款成本管理探讨 Abstract On the basiS of the problems existing in the current deposit COSt management of the State—owned commercial banks，thiS dissertation makes a theoretical and realistic study of the topic．Under the background of the national financial policy“in plementing interest marketiization within three years”， it’S imperative for the State—owned commercial banks to conduct the deposit cost management as ear]Y as possible．Meanwhiie the paper uses the deposit pricing modelS of the banks in Western countries for reference and puts forward the deposit pricing modelS suitable for China． Further，the external factors and relevant strategies are analyzed．Based on these，a cost check～up indicators system is drawn up，which gives a practical implementation of strengthening the deposit cost management of the State—owned commercial banks and alSO makes it possible CO further its theoretical Study． 【Key word】 ：commercial bank：cost management interst rate marketiization：model of deposit pricing 前置部分 利率市场化下国有商业银行存款成本管理探讨 绪 论 影响商业银行实现利润最大化的因素多种多样。其中，对存款成本的管理是 商业银行实现利润最大化的重要途径之一。然而，我国国有商业银行在存款组织 工作中，着重的是一种“存款立行”的思想，更注重的是存款在量上的扩张，而 对存款成本考虑得极少。虽然目前出现某一国有商业银行进行全面成本管理的尝 试，但更多的银行管理者却只是停留在吸收低成本资金的指导思想上，对怎样进 行存款成本管理，还未能深入地研究和提出有针对性的实施办法。在国内经济学 理论界上，对存款成本管理进行比较系统和深入的研究，也基本上是刚刚起步。 但是，随着我国加入WTO进程的逼近，以及利率市场化时间表的进一步细 化，我国在三年内实行利率市场化已是不争的事实。由于利率市场化加大了银行 收益和成本的不确定性，使商业银行建立在利率分析基础上的存款成本管理方法 将更为复杂。作为存款成本支出重头的利息成本，在利率市场化后应如何应对和 管理呢?本文拟根据商业银行追求利润最大化目标的理论．结合我国利率政策的 发展方向，通过案例分析和实证验证相结合的方法，在借鉴西方商业银行经验和 密切联系我国国情的基础上，探讨我国国有商业银行进行存款成本管理的实施方 案。 本文首先以国有商业银行存款成本管理的实施背景～一利率市场化为切入 点，研究国有商业银行实施存款成本管理的现状、存在问题，提出我国应及早丌 展存款成本管理。同时借鉴西方国家商业银行存款定价模型，提出较适合于我国 国情的存款定价模型，并对影响存款成本的外部因素及应对策略提出笔者的观 点。最后，设置了一套考核指标体系，力图通过该指标体系的考核，促进国有商 业银行在存款成本管理上的变革，达到最终降低成本、增加收益、提高效率的目 的。 愿本文的探讨能给商业银行管理者一点启发，也借此对理论界探讨国家实行 利率市场化后对微观主体的影响和应对策略做～个抛砖引玉。 利率市场化下国有商业银行存款成本管理探讨 2．国有商业银行存款成本管理的背景和意义 2．1国有商业银行存款成本管理的背景：利率市场化 国有商业银行对存款成本进行管理，从理论上讲，本应是商业银行一项长期 不懈的基础管理工作，但由于国有商业银行这一微观主体尚未真正企业化，造成 商业银行对存款成本的忽视和管理不善。而在宏观政策上，我国一直以来实行的 是利率管制体制，