数理统计-参数估计_七月算法出品精读.ppt

参数估计与矩阵运算基础 七月算法 邹博 2015年3月8日 历史遗留问题 根据 从而公式 的极限存在，定义为e。 极限存在的证明 根据前文中 的二项展开式，已经证明数组{an}单增有上界，因此，必有极限。 同时： 根据两边夹定理，函数 的极限存在，为e. 期望 离散型 连续型 即：概率加权下的“平均值” 期望的性质 无条件成立 若X和Y相互独立 反之不成立。事实上，若E(XY)=E(X)E(Y)，只能说明X和Y不相关。 关于不相关和独立的区别，稍后马上给出。 方差 定义 无条件成立 X和Y独立 此外，方差的平方根，称为标准差 协方差 定义 性质： 协方差和独立、不相关 X和Y独立时， 而 从而，当X和Y独立时， 但X和Y独立这个前提太强，我们定义：若Cov(X,Y)=0，称X和Y不相关。 协方差的意义 协方差是两个随机变量具有相同方向变化趋势的度量；若Cov(X,Y)0，它们的变化趋势相同，若Cov(X,Y)0，它们的变化趋势相反；若Cov(X,Y)=0，称X和Y不相关。 思考：两个随机变量的协方差，是否有上界？ 协方差的上界 若 则 当且仅当X和Y之间有线性关系时，等号成立。 再谈独立与不相关 因为上述定理的保证，使得“不相关”事实上即