第十四章马尔可夫分析.pptVIP

第一节 引言 将上表的所得情况用概率矩阵的形式进行描述，则有 根据以上数据预测8月1日A、B、C三厂的市场占有率， 第二节 正规随机矩阵的基本知识 性质2： ★正规概率矩阵 概率矩阵具有一下性质： 例2 试用正规随机矩阵 验证上述定理 事实上，有 第三节 马尔可夫链 2.马氏过程： 2.齐次马尔可夫链 一步转移概率具有以下性质： 例3 ：（天气预报问题） 三、k步转移概率与k步转移矩阵 例4： 根据概率乘法公式与互斥性得 更一般地， 上例中二步转移矩阵 例5: 四、稳态概率 性质2同时给出了一个求解稳态概率向量的方法 例6：一步转移矩阵 综上所述，一般的齐次马尔可夫链具有如下性质： 五、马尔可夫分析应用实例 例8： 解: 求解方程组 第四节 吸收马尔可夫链 例9：甲、乙两人进行比赛，每局比赛中甲胜的概率是p，乙胜 的概率是q，和局的概率是r (p+q+r=1) 。每局赛后胜者记 “+1”分，负者记“-1”分,和局不记分，当有一个获得2分时 对于吸收马氏链，感兴趣的是如下三个问题： 例10： P的标准形式为 例11：续上例，求t 例12 续上两例，由N及R，立即得 综上所述 例13 由上表可得经营状况得转移矩阵如下： 求得 二、银行不良债务分析的马尔可夫模型 2. 不良贷款分析的Markov模型 ⑵ 计算步骤 ⑶分析 ②各种状态转为呆帐及付清的概率 例14 ⑴ 计算特征量 ⑵计算矩阵 ⑶计算 ⑴ 模型结构 ★ 随机变量，表示第t月时贷款。 ★ t 时间（月），t＝0,1,2,……。 ★ S 状态集合， ，其中 为前面规定的贷款状态 ★ P 状态转移矩阵，表示每隔1月的各种状态的转移情况 其中： ①计算特征量（基本矩阵） ②计算矩阵 ③计算 ，其中D为基期贷款中最 终转为呆帐的数目；G为最终付清的贷款数目。 ①各种状态转为呆帐及付清的概率 某银行当前借出贷款总额为470万，其中属于 状态200万，属于 状态150万， 状态120万。而根据隔月帐面变化情况分析，近似得状态转移矩阵 根据以上信息对贷款状态变化和趋势进行分析。 其中， 是呆帐状态， 是付清状态。 1.定义： 2.性质： ★稳态概率分布与初始分布无关。 ★ 而随着步数的增大，有 性质2可以这样理解 由于 由上式知， 注：若转移矩阵为正规随机矩阵，则系统就必然存在 平衡状态。 求解上述方程组，即得稳态概率向量X ③ ① ④ ② 解： 上月购买A公司产品的顾客中，本月将有70%仍买A公司的产品，上月购买B公司产品的顾客中，本月将有10%转买A公司产品；上月购买C公司产品的顾客中，本月将有5%转买A公司产品。因此A公司产品本月占据市场分额为 描述下月各公司产品占据市场分额的概率向量为 描述一年后各公司产品占据市场分额的概率向量为 P是正规随机矩阵，故此概率向量近似于稳态概率，求解方程 （订货决策）某商店经营一种易腐食品，出售后一个单位可获利a＝5元。若当天售不出去，则每单位损失b＝3元。该店经理统计了连续40天的需求情况（不是实际销售量）。现将所得数据列出如下： 3,3,4,2,2,4,2,3,4,4,4,3,2,4,2,3,3,4,2,2,4,3,4,3,2,3,4,2,3,2,2,3,4,2,4,4,3,2,3,3 经理想应用马尔可夫链来预测需求量，确定明天进货量。 ①已知当天需求量为3个单位，明日应进货多少单位？ ②若不知当天需求量，明日应进货多少单位？ 于是，此马尔可夫的转移概率矩阵 得稳态概率向量 用边际分析思想解决问题 用边际分析思想解决问题 一、吸收马尔可夫链 ★吸收态 ★吸收马尔可夫链 结束比赛。 其余三个非吸收态都可能经若干步转移后到达吸收态。 ★吸收马氏链将被吸收的概率为1，或说吸收马氏链 n步 后，到达非吸收态的概率趋向于零。（被吸收：过程 达到吸收态） ①过程被吸收前，在非吸收态之间转移的平均次数是多少？ ②过程从非吸收态出发到达吸收态的平均步数是多少？ ③过程从非吸收态出发最终进入吸收态的概率是多少？ 对于一个有r个吸收态和s个非吸收态的吸收马氏链，经过适当排列（将吸收态集中在一起排列在前面）的 一步转移概率矩阵P总可以表示为如下的标准形式： 解：该过程是一个