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7第七章 线性方程组的迭代解法
第七章 线性方程组的迭代解法 § 1 迭代法的一般形式及其收敛性 § 2 线性代数方程组的常用迭代法 算法描述: § 4 解线性代数方程组的共轭梯度法 § 4.1 最速下降法 § 4.2 共轭梯度(CG)算法 Numerical Analysis J. G. Liu School of Math. Phys. North China Elec. P.U. 直接法得到的解理论上是准确的,但是我们可以看得出,它们的计算量都是n3数量级,存储量为n2量级,这在n比较小的时候还比较合适(n400),但是对于现在的很多实际问题,往往要我们求解具有高阶系数矩阵的线性方程组,而且该矩阵往往是稀疏矩阵,即矩阵中含有大量的零元素。对于这类线性方程组,用直接法求解效率很低(不保稀疏性)。这就要求我们使用迭代法。 迭代法 构造一个向量序列,使它的极限是所求线性方程组的解向量。因此,即使计算过程是精确的,也不能通过有限步算术运算求得方程组的精确解,只能是逐步逼近! 因此,迭代法需要考虑收敛性和精度控制问题! 1、迭代法的构造及收敛性; 2、常用迭代算法; 3、超松弛迭代法(SOR); 4、共轭梯度(CG) 法。 主要内容: 下面考虑 事实上,令 ,则 ? 设 (1) 给定初值x(0),可以构造序列 迭代格式 (2) 若 并且, (与初值x(0)的选取无关!) 所以, 序列收敛 (3) 定理1 迭代格式(2) 收敛 定义1 迭代法(2)的平均收敛速度定义为 。 由(3)式可得 引理 设A∈Rn×n,‖?‖为任一矩阵范数,则 注: 平均收敛速度与范数和迭代次数有关,计算不便! 定义2 迭代法(2)的渐近收敛速度定义为 定理2 若 ,则 (1) 方程组(1)的解x*存在并且唯一; (2) 对迭代格式(2)有 并且 ① ② 下面给出迭代格式(2)收敛的一个充分条件及误差估计, 证明: (1) 非奇异 (2) 下证误差估计式, 由迭代公式(3) ①得证! 注: 可作为迭代是否停止的判断条件! 由①知可由 或 ②得证! # 即 迭代格式收敛。 返回 迭代矩阵G的构造原则: 充分利用矩阵的稀疏性,使运算量和存贮量尽量少,办法就是使迭代矩阵G与原矩阵A有相同的稀疏结构。 具体构造方法: 令 其中 由 可以得到 1、Jacobi 迭代算法 令 可得: 从而可得Jacobi 迭代算法: 算法的分量形式为(具有并行性): 若D非奇异, ——Jacobi迭代矩阵 2、Gauss-Seidel 迭代算法 从而可得Gauss-Seidel迭代算法: 算法的分量形式为(只能逐个元素进行计算) : 也可写成如下形式: 易于编程实现 ——G-S迭代矩阵 迭代算法的收敛性: (1) Jacobi迭代算法收敛 (2) 若A按行(列)严格对角占优,则Jacobi迭代和Gauss-Seidel迭代收敛;# Jacobi迭代收敛; Gauss-Seidel迭代收敛; (3) (4) 若A为正定矩阵,则Gauss-Seidel迭代收敛。# 两种方法都存在收敛性问题,但两者的收敛性没有必然联系! 有例子表明:Gauss-Seidel法收敛时,Jacobi法可能不收敛;而Jacobi法收敛时, Gauss-Seidel法也可能不收敛。 注: G-S迭代算法收敛 Jacobi迭代算法: 给定迭代初始向量x(0),置迭代次数k=0,精度要求 和最大迭代次数N; 计算 ,k=k+1; (1) (2) 若 ,则停止计算(x(1)作为方程的解); (3) 若 k=N,则停止计算(输出某些信息),否则x(0)=x(1),转(1); 注: 将 (1)中的迭代公式换作 即为G-S迭代的算法描述! 1) 2) 通常取向量的无穷范数! 返回 § 3 超松弛(SOR)迭代算法 设已得到 利用松弛技术对由高斯-赛德尔迭代进行加速: ( — 松弛因子), — 超松弛迭代算法(SOR) 注: ω=1 时,即为Gauss-Seidel迭代算法。 SOR算法的分量形式(只能逐个元
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