计量经济学实验报告自相关.doc

统计学院实验报告登记表 课程名称： 计量经济学 2011年11月23日 实验题目 学会自相关的检验与修正方法 学生姓名 班 级 学 号 实验登记事项 实验相关章节内容 第六章 自相关 实验 目的 要求 研究收入与人均消费支出的关系 实验 数据 第六章课后习题 处理 过程 记录 模型设定 表1.1 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/23/11 Time: 10:45 Sample: 1 19 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 79.93004 12.39919 6.446390 0.0000 X 0.690488 0.012877 53.62068 0.0000 R-squared 0.994122 Mean dependent var 700.2747 Adjusted R-squared 0.993776 S.D. dependent var 246.4491 S.E. of regression 19.44245 Akaike info criterion 8.872095 Sum squared resid 6426.149 Schwarz criterion 8.971510 Log likelihood -82.28490 F-statistic 2875.178 Durbin-Watson stat 0.574663 Prob F-statistic 0.000000 0.690488 （1.11） Se 12.39919 0.012877 t 6.446390 53.62068 R-squared 0.994122 F 2875.178 DW 0.574663 该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本容量为19，一个解释变量的模型、1%显著水平，查DW统计表可知， , ,模型中DW DL,显然消费模型中有自相关。 这一点从残差图中也可以看出，如图1.1 图1.1 残差图 图中，残差的变得有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶自相关，模型中t统计量和F统计量的结论不可信，需要采取补救措施。 二．自相关问题的处理。 选用广义差分法解决。 由模型（1.11）可得残差序列,在Eviews中，每次回归的残差放在resid序列中，为了对残差进行回归分析，须生产命名为e的残差序列，得到残差序列et,用et进行滞后一期的自回归，可得方程 由上式可得，对原模型进行广义差分，得到广义差分方程 （1.12） 对（1.12）的广义差分方程进行回归，方程输出结果如表1.2 表1.2 广义差分方程输出结果 Dependent Variable: Y-0.657352*Y -1 Method: Least Squares Date: 11/23/11 Time: 11:29 Sample adjusted : 2 19 Included observations: 18 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 35.97761 8.103546 4.439737 0.0004 X-0.657352*X -1 0.668695 0.020642 32.39512 0.0000 R-squared 0.984983 Mean dependent var 278.1002 Adjusted R-squared 0.984044 S.D. dependent var 105.1781 S.E. of regression 13.28570 Akaike info criterion 8.115693 Sum squared resid 2824.158 Schwarz criterion 8.214623 Log likelihood -71.04124 F-statistic 1049.444 Durbin-Watson stat 1.830746 Prob F-statistic 0.000000 回归方程为35.97761 + 0.668695 Se 8.103546 0.020642 T 4.439737 32.39512 R-squared 0.984983 F 1049.444 DW 1.830746 对样本容量为18，一个解释变量的模型、1%显著水平，查DW统计表可知， , , 模型中DW 1.830746 ，说明模型中已无自相