《决策分析-董纪昌》第二章：决策分析的基本概念@.pptVIP

另一个决策树模型的例子 生物影像公司的发展战略问题 生物影像公司现有MRI（磁共振影像）软 件包，准备在此基础上开发和研制能够利 用的商业软件包（三维图像程序）。公司 面临以下几方面的抉择： （1）Medtech公司准备资助15万美元用于购买当时比较先进的软件包，联合起来 生物影像公司的发展战略问题 开拓医学软件市场。生物影像公司如果拒 绝资助，在未来半年里自己开发自己的软 件包，大约需要20万元的投资，公司认为 这笔钱可以通过合伙人的个人资金来筹措 （2）如果想使软件开发成功，公司将面临 两种发展战略的选择：一是半年后从国家 健康协会（NIH）获得30万美元的小企业 生物影像公司的发展战略问题 创新研究（SBIR）资助，用于进一步研制 和开拓市场；另一种选择是寻找风险资金。 而风险投资公司Nugrowth答应，如果软件 研究成功，它们将拿出100万用于生物公司 的资金周转和市场开拓，但软件可以运行 后，它们将抽取80%的利润。生物影像公 司不能同时获得这两项资助。 生物影像公司的发展战略问题 （3）生物影像公司知道接受SBIR资助的可能性有很大的不确定性，也知道成功开拓自己的产品市场有很大的不确定性，但任为如果接受Nugrowth的资助，产品的收益性比自己开拓产品市场要高 （4）公司认为如果三维图像程序完全运行没有成功，它们还可以申请二维软件程序的SBIR资助，但这种资助的可能性很 生物影像公司的发展战略问题 小。此外，临床测试二维程序需要10万美 元的成本。 公司面临：是接受Medtech公司的资助，还 是继续三维软件的开发。如果开发成功， 是申请SBIR资助，还是接受Nugrowth的资 助。如果三维软件没有开发成功，必须决 定对二维软件是否进一步投资，并申请资 助，要么完全放弃。 生物影像公司的发展战略问题 公司的分析 公司认为三维软件如果开发成功，且接受SBIR的资助，未来三年利润分布如下： 情景 概率（%） 总收益（万美元） 高利润 20 300 中等利润 40 50 低利润 40 0 生物影像公司的发展战略问题 公司认为三维软件如果开发成功，且接受Nugrowth的资助，未来三年利润分布如下: 情景 概率（%） 总收益（万美元） 高利润 20 1000 中等利润 40 300 低利润 40 0 生物影像公司的发展战略问题 公司认为三维软件如果开发不成功，且打算接受SBIR对于二维软件开发的资助，未来三年利润分布如下: 情景 概率（%） 总收益（万美元） 高利润 25 150 低利润 75 0 生物影像公司的发展战略问题 公司同时分析：三维软件开发成功的可能性为60%；开发成功后获得SBIR资助的可能性为70%；获得二维软件资助的可能性为20% 下页的图形为该决策问题的决策树模型： 生物影像公司的发展战略问题 A B 继续开发 接受Medtech的资助 三维软件开发成功 三维软件没有开发成功 C 申请SBIR资助 接受Nugrowth的体供 0.6 0.4 15 36 44 -20 18.4 18.4 D 放弃SBIR资助 申请SBIR资助 F 获得SBIR资助 失去SBIR资助 0.2 0.8 I E 获得SBIR资助 失去SBIR资助 0.7 0.3 G 60 高利润 0.20 中等利润 0.40 低利润 0.40 280 30 -20 -20 H 44 高利润 0.20 中等利润 0.40 低利润 180 40 -20 -30 -20 -22.5 7.5 高利润 0.25 0.75 低利润 120 -30 生物影像公司的发展战略问题 生物影像公司的最优策略 应继续开发三维软件，并且拒绝Medtech公司的资助 如果开发成功，接受Nugrowth的资助 如果开发失败，则应放弃该项目 最优策略的EMV为18.4万美元 生物影像公司的发展战略问题 灵敏度分析 没有彻底检查关键数据假设对最优数据的影响而制定最优策略是不明智的 生物影像公司的发展战略问题 可能的选择 18.4万的EMV与15万相差不大，再加上公司也可能有20万的损失，公司可以考虑接受Medtech的资助，这样可以保证15万美元的净利润 这时公司可以同Medtech公司谈判，看是否能提供高于15万美元的资助 决策类型 根据决策方案的明确与否分类 （1）规划问题——如果只说明产生方案的条件，这一类决策称为规划问题，例LP、NLP、DP等。 （2）决策问题——如果只有有限个明确的具体方案，这一类决策称为决策问题。 决策类型 根据决策结局的多少分类 （1）确定型决策——每个方案只有1个结局。 （2）风险型决策——又称“随机型决策”“统计型决策”，每个方案至少有2个可能结局，但是各种结局发生的概率是已知的。 （3）不确定型决策——每个方案至少有2个可能结局，但是