3.1 概率论与数理统计 (复旦大学出版社) 南京财经大学朱玲妹老师的课件.pptVIP

* * §1 二 维 随 机 变 量 返回目录 设 E 是一个随机试验,它的样本空间 在许多实际问题中,往往涉及两个或两个以上的随机变量. 如股票指数与银行利率； 我们关心这些随机变量之间的关系,有必要把它们作为一个整体来研究. 是定义在 S 上的随机变量,(X,Y) 称为定义在 S 上的二维随机向量或二维随机变量. 国民生产总值与固定资产投资额及通货膨胀率等. 称为(X,Y) 的分布函数,或称为 X 和 Y的联合分布函数. F (x, y)的函数值是(X,Y)落入图中阴影部分区域的概率. 定义 设(X,Y)是二维随机变量，二元实函数 X 和 Y 的联合分布函数的性质： 10 F (x, y) 是x 和y 的不减函数； F (x, y)是每个变量的右连续函数； 4°对任意实数 a, b, c, d 1. 二维离散型随机变量 二维随机变量(X,Y)的所有可能取值只有有限对或可列对时,则称(X,Y)为二维离散型随机变量. 称为二维随机变量(X,Y)的分布律,或称为X与Y 的联合分布律. (X,Y)的取值为 分布律可用表格的形式表示为： (X,Y)的联合分布函数 例1 10件产品中有4件次品,6件合格品,每次任取一件, 连取两次.用X i 表示第i 次取到的次品数(i =1,2),分别就不放回和有放回两种抽样方式,求(X1 ,X2 )的联合概率分布. 解: (X1 ,X2 )可取(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)四个值. (1) 不放回抽样 (2) 有放回抽样 事件“X1=i ” 与“X2=j ”相互独立, 例2 从分别标有号码1,2,2,3,3,4的六个球中任取三个球,X,Y分别表示其中的最小号码与最大号码,求: 解: (1)X 的可能取值为1,2,3, (1) (X,Y) 的联合分布律; (2) P{ X+Y 5}及联合分布函数值F(1,3). Y 的可能取值为2,3,4, (X ,Y) 的取值为(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4), 2. 二维连续型随机变量 设二维随机变量 (X,Y) 的分布函数F (x, y),若存在非负函数 f (x, y) , 对任意实数 x, y,均有 称 (X,Y) 为二维连续型随机变量, f (x, y)为(X,Y)的概率密度,或称为X与Y 的联合概率密度.记为 密度函数的性质: (3) G 是平面上的一个区域,则 (4) 在 f (x, y)的连续点(x, y)处 例3 设随机向量 D 是平面上的有界区域, 确定λ的值,并求 解: (SD区域D的面积) (SD1为区域D1的面积) 此概率与D1的形状及位置无关. 称(X,Y) 服从区域D 上的二维均匀分布. 例4 设随机向量 求: 解: 解： 例5 二维随机变量 (X,Y) 具有概率密度 (3) (X,Y) 的联合分布函数. 求: (1) A; 设 E 是一个随机试验,它的样本空间 的随机变量,它们构成一个n 维向量(X1, X2,…, Xn) ,叫作n 维随机向量或n 维随机变量. 是定义在 S 上 称为n 维随机变量(X1, X2,…, Xn)的分布函数,或随机变量X1, X2,…, Xn的联合分布函数. 思考题： 设随机变量U 在区间[-2,2]上服从均匀分布, 求 X与Y 的联合分布律.