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《量化投资商业计划书》 量化投资商业计划书 一、概述 二、量化策略模型 三、量化交易10年历史回测数据 四、风险控制 五、财务（收益）预测 六、投资量化交易（定位、营销、管理） 七、融资规模 八、联系方式 一、概述 詹姆斯·西蒙斯，为人低调而睿智，量化投资大师。 简介链接：/note/座机电话号码2 能赢巴菲特，远超索罗斯，非詹姆斯·西蒙斯莫属，一位天才大数学家，一位异类的量化交易投资大师。 他管理赫赫有名的大奖章基金，自1988年成立以来，年均回报率高达38.5%，远远超过巴菲特20%的平均年收益率，成为20年内最佳赚钱基金经理；在Alpha杂志2008年最赚钱对冲基金经理排行榜上，西蒙斯成为新的对冲之王；2008年，大奖章基金实现80%净收益率，西蒙斯的个人身价比2007年增加1125亿美元，《金融时报》称他为全球最睿智的亿万富翁 2005年西蒙斯年收入15亿美元，索罗斯8.4亿；2008年年收入高达25亿美元，索罗斯11亿 。 “模型先生”、“壁虎式”量化投资、“频繁短线交易” “模型的最大优势在于可以降低风险。而依靠个人判断选股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。” 一、概述 西蒙斯的大奖章基金是华尔街对冲基金的一个神话，多年来平均每年盈利35%以上，如果考虑到该基金5%的管理费和44%的提成的话，它每年的收益率超过60%，这个收益率远远超过了“股神”--巴菲特和“金融大鳄”--索罗斯。 “你必须非主流才能入流，西蒙期归为此类。我是模型先生，不想进行基本面分析，模型的优势之一是可以降低风险 人物 年限 模式 年收益率 巴菲特 50年+ 投资+套利 34% 最好 索罗斯 19年 对冲 29% 西蒙斯 17年 量化 60% 一、概述 量化投资是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的量化策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于市场平均的超额回报。 量化投资依靠计算机配置投资组合，克服人性弱点，使投资决策更科学、更理性。量化投资几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。 量化投资的特点： 1、纪律性（至始至终的贯彻执行，克服人性弱点）； 2、系统性（利用计算机辅助投资过程）； 3、套利思想（遇到价值洼地，壁虎式快速出击捕获）； 4、概率取胜（历史高致胜率指导可预期的投资回报）。 一、概述 一、概述 陈世光，43岁，从事量化研究8年。 投资理念：量化风险、稳健回报。 不为人所知，只为你服务！ 二、量化策略模型 策略模型是量化交易的核心，依靠策略模型组织的历史大数据回测是检验模型是否能持续、稳定盈利的唯一途径。 策略模型原理： 1、只参与多头行情（三均线多头） 2、回踩多头均线介入 3、多头行情平台介入 4、多头行情急跌介入。 注：策略模型已通过程序编写制作完成，可由电脑自动捕捉。 二、量化策略模型 5日动态均线 10日动态均线 20日动态均线 5日动态均线 10日动态均线 20日动态均线 二、量化策略模型 5日动态均线 10日动态均线 20日动态均线 二、量化策略模型 量化项目 阶段 量化规则 备注 1、模型 买入 1、多头行情（M5 M10 M20 2、回踩动态均线 3、回踩支撑平台 4、急跌回踩标杆阴K线 多头行情：连续大于6周多头排列 2、形态 买入 避开四种买入形态： 1、阴K线阻挡； 2、M头右侧及M颈线破位； 3、涨幅 100%峰顶6%长上影； 4、超跌 6%开盘或一字跌停开盘。 突破平台整理或一顶比一顶高的阴K线阻挡，谨慎介入 3、数量 买入 单支个股单次投入帐户1/10等份资金； 单支个股单日最多投入2等份资金。 每等份资金不低于万元 4、价格 卖出（止损） 1、买入后的周内交易日跌穿买入日最低价，止1/2仓，跌穿买入日最低价-2%，清仓； 2、次周跌穿买入周最低价，止1/2仓，跌穿买入周最低价-2%，清仓。 由计算机触发交易指令 5、时间 卖出（止盈） 沪市股票：（6字头） 次周最后交易日14：58-14：59市价卖出（止盈）； 深市股票：（0、3字头） 次周最后交易日14：56-14：57市价卖出（止盈）。 由计算机触发交易指令 二、量化策略模型（规则） 亏损数量（支）： 75（43%） 盈利数量（支）： 98（57%） 亏损比例合计： 24.03% 24.03万 盈利比例合计： 99.24%（99.24万） 盈利/亏损比例： 99.24万/24.03万 4.13（倍） 三、量化交易10年历史回测数据 亏损数量（支）： 129（53%） 盈利数量（支）： 1