原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
分享计量经济学-第一次
彭斌-数经实验班-2008211794
第一题
首先对数据进行线性回归分析：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/25/10 Time: 20:55 Sample: 1 16 Included observations: 16 Y=C(1)+C(2)*X1+C(3)*X2 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C(1) -60.30901 42.76070 -1.410384 0.1819 C(2) 7.347177 0.873595 8.410275 0.0000 C(3) -199.9262 378.0811 -0.528792 0.6059 R-squared 0.846319 ????Mean dependent var 45.46906 Adjusted R-squared 0.822675 ????S.D. dependent var 32.55622 S.E. of regression 13.70940 ????Akaike info criterion 8.241402 Sum squared resid 2443.321 ????Schwarz criterion 8.386262 Log likelihood -62.93121 ????Durbin-Watson stat 0.617879 显然结果是不令人如意的，让我们先检查下y,x1,x2的相关性：
Y X2 X1 Y ?1.000000 -0.100703 ?0.918157 X2 -0.100703 ?1.000000 -0.047130 X1 ?0.918157 -0.047130 ?1.000000 我们看到，x2对y的相关性很小，所以可以去掉，然后对y,x1进行线性分析，得到：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/25/10 Time: 21:32 Sample: 1 16 Included observations: 16 Y=C(1)+C(2)*X1 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C(1) -81.40120 15.00815 -5.423801 0.0001 C(2) 7.368949 0.849877 8.670603 0.0000 R-squared 0.843013 ????Mean dependent var 45.46906 Adjusted R-squared 0.831800 ????S.D. dependent var 32.55622 S.E. of regression 13.35203 ????Akaike info criterion 8.137683 Sum squared resid 2495.875 ????Schwarz criterion 8.234257 Log likelihood -63.10146 ????Durbin-Watson stat 0.581869 R-squared与第一次比基本没什么改进，还是很不令人满意，所以还要进一步的改进，先看下y与x1的散点分布，然后决定如何做：
从图中我们看到存在明显的拐点，所以我们要引进虚拟变量进行修正：
设虚拟变量D1{D1=0（当n=8）；D1=1(当n8)}其中n是数据的组数。
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/25/10 Time: 22:08 Sample: 1 16 Included observations: 16 Y=C(1)+C(2)*X1+C(3)*D1+C(4)*X1*D1 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C(1) 0.207253 4.304883 0.048144 0.9624 C(2) 1.385013 0.305310 4.536418 0.0007 C(3) -192.2
文档评论（0）