《计量经济学》4 双变量回归模型：模型应用.pptVIP

计量经济学 Econometrics 孙坚强 Ph.D. in Finance jqsunmath@ * 双变量回归模型：模型应用 一、回归结果表示 二、均值预测 三、个值预测 * 4.1 回归结果表示 (1) 回归方程表示 例如，家庭周收入－消费例子 R平方，t检验，F检验，系数解释 * (2)回归结果图表表示： 原始图表表示：（尽量少用） * 整理后的图表：（建议） * * 4.2 均值预测 给定样本外的某个解释变量的值，预测被解释变量的条件均值（也即对应子总体的均值） 例如：给定 预测： * 过程： * * 既然是估计，必然与真值存在误差，如何评价估计效果： 根据 的抽样分布（正态分布，为什么） 以 估计 构建如下统计量 服从自由度为n－2的t分布，给出置信区间 * 回到例子： 95％的置信区间为： * 越靠近样本均值，预测越可信 * 4.3 个值预测 目的，给定样本外的某个解释变量的值，预测被解释变量的个值 也即，给定X0，预测Y0 给定： 预测： * 仍然用下式来预测： 因为： 预测误差为： 无偏估计 * 评价估计效果： 将上页第二式平方，取均值，得到 * 构建统计量： 服从n－2的t分布，并以此构建置信区间，进行评价 * 回到例子： 估计值： 估计方法为： 95％的置信区间为： * 注意到：均值预测和个值预测，点估计相同，但估计的效果不一样。个值预测的区间更宽，因此抽样分布的方差多了1个单位的 * 特别小心，远离样本均值的外推预测。 *