时间数列的趋势分析.pptVIP

第九章 认识时间数列分析方法 2012年11月27日 思考：时间数列的作用？ 1、反映社会经济现象发展变化的过程和特点； eg:通过对时间数列的水平分析和速度分析计算一系列时间数列的分析指。了解现象客观的变化过程。 2、研究现象发展变化的规律和未来趋势； eg：对影响数列变化的各种因素进行分析→分析不同的影响因素及其对现象变动的影响程度，以此发现现象发展变化的规律和趋势。 3、不同地区、国家发展状况的比较评价和预测。 一、时间数列的构成要素与模型 长期趋势（T）：现象受某种基本因素的作用，在较长一段 时期内持续上升或下降的发展趋势。 （社会生产总量随生产力发展、科技进步、人口增长等因素而呈增长发展趋势） 季节变动（S）：现象受自然条件和社会风俗等因素的影 响，一年内随季节更替而出现的周期性波 动（商品销售） 循环变动（C）：现象受多种不同因素的影响，在若干年内发生 的周期性起伏的波动。 （资本主义发展过程中的经济危机，自1825年 第一次以后，1836、1847、1857、1866、 1873、1882、1890、1900.） 不规则变动（I）：现象受临时的偶然性因素或不明原因引 起的 非周期性、非趋势性的随机变动。 （政策动荡、战争爆发、自然灾害） 二、长 期 趋 势 分 析（概念要点） 现象在较长时期内持续发展变化的一种趋向或状态 由影响时间序列的基本因素作用形成 时间序列的主要构成要素 有线性趋势和非线性趋势 eg：通常情况下，由于人口增长、资源开发、科技进步等因素影响，社会生产的总量呈增长变动的趋势。 （一）长期趋势的测定—时距扩大法（时期数列） 时距扩大法：是把原有动态数列中各时期资料加以合并，扩大每段计算所包括的时间，得出较长时距的新动态数列，以消除由于时距较短受偶然因素影响所引起的波动，清楚地显示现象变动的趋势和方向。 例（P165~166） 用于：现象变化规律不明显时。（通过扩大原数列时间间隔，对原数列加以整理，就可以发现现象的趋势。） 注意：①为保持可比性，同一数列前后的时距单位应一致；②时距单位的大小，应根据具体现象的性质和特点，以能显示现象变化趋势为宜。③时期数列和时点数列的区别。 缺点：①时距扩大后新数列的项数比原来数列少得多，不能据以预测未来的发展趋势；②不能满足消除长期趋势、分析季节变动和循环变动的需要。 练习：某工厂某年各月增加值完成情况 单位：万元（时期数列） 通过扩大时间间隔，编制成如下新的动态数列：  （二）长期趋势的测定—序时平均法（时点数列） 方法：将原来的动态数列用序时平均法消除偶然因素的影响，以明显反映现象发展趋势。 序时平均法与时距扩大法：都是通过对原数列的处理使新数列可以更好的反映现象的趋势。不同的是，由于数据在可加性（时期/时点）上存在差异，所以在对数据合并时选择直接相加或加总（加权）平均。 （三）长期趋势的测定——移动平均法1、概念要点 测定长期趋势的一种较简单的常用方法： 通过扩大原时间序列的时间间隔，并按一定的间隔长度逐期移动，计算出一系列移动平均数 由移动平均数形成的新的时间序列对原时间序列的波动起到修匀作用，从而呈现出现象发展的变动趋势 2、举例说明 3、移 动 平 均 法—应注意的问题 移动平均后的趋势值应放在各移动项的中间位置 对于偶数项移动平均需要进行“中心化” 移动间隔的长度应长短适中 如果现象的发展具有一定的周期性，应以周期长度作为移动间隔的长度 若时间序列是季度资料，应采用4项移动平均 若为月份资料，应采用12项移动平均 4、移动平均法的特点 （三）长 期 趋 势 分 析 的 模 型 法 1、线性趋势的确定（最小二乘法） 2、非线性趋势的确定（略） （1）线 性 模 型 法（最小二乘法） — 概念要点与基本形式 现象的发展按线性趋势变化时，可用线性模型表示 线性模型的形式为 （3）线 性 模 型 法——原理 （4）线 性 模 型 法 — a和b的最小二乘估计公式推导 ★ t值的设计 ★ 方法一：联立方程法 三、季节变动分析 （一）季节变动及其测定目的 （二）季节变动的分析方法与原理 （三）季节变动的调整（了解） （一）季节变动及其测定目的 （二）季节变动的测定方法——按月 季 平均法 1、原理 2、计算季节指数的步骤 计算各年同月 或同季 的平均数 计算全部数据的总月 总季 平均数 计算季节指数 S 3、注意： 测定季节变动的资料时间至少要有三个周期以上，如季节资料，至少要有12季，月度资料至少要有36个月等，以避免资料太少而产生偶然性。 练习：某地区建筑业产值季节比率计算表 单位：亿元 按月（季）平均预测法的计算公式： （四）季节变动的调整 要点和公式 季节变动 趋势图 本章小节 作业练习