第十一章 现代间序列分析.docVIP

第十章 时间序列分析基础 本章的思路：时间序列的非平稳性会对经典计量回归的可靠性构成威胁，如何检验时间序列数据是不是平稳的？如果不平稳该怎么办？ 第一节 时间序列及其平稳性 1．时间序列数据是由不同随机变量生成的，是一个随机过程的实现。计量经济回归分析的参数估计及相关的推断检验，都是建立在对随机变量总体均值、方差的推断基础上的。 何谓时间序列数据是平稳的。包括严平稳性和弱平稳性。 我们一般研究的是弱平稳性。 若一个随机过程的均值和方差在时间过程上保持是常数，并且在任何两时间之间的协方差值仅仅依赖于该两时期间的距离，而不依赖于计算这个协方差的实际时间，即被称为弱平稳过程。 用数学语言来表达就是： 总结起来，一个非平稳时间序列，要么均值随时间而变化，要么方差随时间而变化，要么两者都变化。 为什么研究平稳的时间序列重要？因为若一个时间序列是非平稳的，则我们只能分析其在研究期间的行为，而无法推广到其他期间，就没有太大的价值了。无法根据过去，推断未来。 练习： （1）一个最简单的随机时间序列是一具有零均值同方差的独立分布序列：Xt=mt，mt~N(0,s2) 被称为白噪声过程。（WHITE NOISE） 另一个简单的随机时间列序被称为随机游走（random walk），该序列由如下随机过程生成：Xt=Xt-1+mt 这里， mt是一个白噪声。