个人住房抵押贷款[26p].ppt

1.贷款利率和住房贷款利率关系 贷款年利率表 贷款期限i(年) 0.5 1 3 5 5 年利率Ri(％) 6.12 6.39 6.66 7.20 7.56 四、问题求解 * * 个人住房抵押贷款 以及其它金融问题 一、目的 ? 涉及微积分和线性代数 ? 复习：数列及其极限、线性代数方程组、 矩阵及其运算、方程的求根 ? 运用 Matlab 进行迭代运算、求根、 矩阵等运算 ? 介绍差分方程 二、实际问题 1998年12月，中国人民银行公布了新的存、贷款利率水平 ,其中贷款利率如下表所列: ? 中国人民银行多次调整存、贷款利率 贷款期限 0.5年 1年 3年 5年 5年以上 利率(%) 6.12 6.39 6.66 7.20 7.56 现利率(%) 6.58 7.47 7.56 7.74 7.83 (当贷款期处于表中所列相邻年限之间时，利率为对应相邻两数中较大者) 上海商业银行对个人住房商业性贷款利率作出相应调整，公布新的利率表和还款表 ? 上海个人住房商业性贷款利率再次降低 个人住房商业抵押贷款年利率表 贷款期限 1年 2年 3年 4年 5年 利率(％) 6.120 6.255 6.390 6.525 6.660 现利率(％) 6.43 6.43 6.43 6.58 6.58 个人住房商业抵押贷款(万元)还款表 贷款期年 1 2 3 4 5 月 12 24 36 48 60 月还款额 到期一次还清 444.356 305.9896 237.2649 196.4118 本息总额 10612.0 10664.54 11015.63 11388.71 11784.71 提出问题 个人住房商业抵押贷款年利率表和个人住房商业抵押贷款还款表是如何根据中央银行的贷款利率水平制定的？ 个人住房商业抵押贷款年利率表 贷款期限i(年) 1 2 3 4 5 年利率Ri(％) 6.120 6.255 6.390 6.525 6.660 关系：线性插值 R1=R0.5， R2=0.5(R0.5+R1)，R3=R1 R4=0.5(R1+R3)，R5=R3 三、数学模型 2.贷款利率和月还款额关系 Ak＝(r＋1)Ak-1 –m，k =1,2,…, K l —贷款年限，K=12l —贷款月限 m —月还款额, n=Km-本息总额 Ak —贷款后第k 个月时欠款余数,A0 —初始贷款数 Rl—年利率，r=Rl/12 —月利率 ——差分方程 Ak – Ak-1 = r Ak-1 –m， k = 1,2,…, K 令Bk=Ak - Ak-1 AK=0 → Ak＝A0(1+ r)k - [(r+1)k -1]m/r， k=1,2,…,K →Ak-A0=B1+B2+…+Bk=B1[(r+1)k-1]/r =[(r+1)A0 – m - A0][(r+1)k - 1]/r Ak+1＝(r＋1)Ak –m Ak＝(r＋1)Ak-1 –m →Bk+1=(r+1)Bk 等比数列 m=rA0(r+1)K /[(r+1)K -1] n=Km A0＝10000,l=2,K＝24,Rl=0.06255，r＝R2/12=0.0052125 m= r A0(1+ r)K/[(1+ r)K－1] = 52.125(1.0052125)24 /[(1.0052125 )24－1] 命令：m=52.125*1.0052125^24/(1.0052125^24-1) n=24*m ? 考虑二年期情况： 使用Matlab 结果: m=444.356 n=10664.54 n= Km A0＝10000,l=5,K＝60,Rl=0.0666，r＝R2/12=0.00555 m= r A0(1+ r)K/[(1+ r)K－1] = 55.5(1