独立性与相关性容性.doc

独立性与相关性相容性 两两独立但不相互独立 设有一个均匀的正四面体，第一，二，三面分别涂上红，黄，兰一种颜色，第四面涂上红，黄，兰三种颜色。现以A,B,C分别记投一次四面体底面出现红，黄，兰颜色的事件，则 所以A,B,C两两独立，但 因而A,B,C不相互独立。 设有四张形状，大小，质量完全一样的卡片，上面分别标有数字112，121，211，222，现从四张卡片中任抽一张，以随机变量X,Y,Z分别表示抽到卡片上的第一，二，三位数字，则 所以X,Y,Z两两独立，但 因而X,Y,Z不相互独立。 P(ABC)=P(A)P(B)P(C)成立，但A,B,C不两两独立. 设有一均匀正八面体，其第1，2，3，4面涂有红色，第1，2，3，5面图黄色，第1，6，7，8面涂兰色。现以A,B,C分别表示投一次正八面体，底面出现红，黄，兰颜色的事件，则 但是 所以A,B,C不两两独立。 独立关系不具有传递性 设三事件A,B,C，若由A与B独立，且B与C独立，得到A与C独立，我们就称A,B,C的独立关系具有传递性 考虑有两个孩子和家庭全体，假定生男生女是等可能的，因而样本空间，其中b为男孩，g为女孩，每一对里的次序是指出生的次序. 现在从全体有两个孩子的家庭中随机地选择一个家庭，并考虑下面三个事件： A为“第一个孩子是男孩”，B为“两个孩子不同性别”，C为“第一个孩子是女孩”，则有 即A与B独立，B与C独立，但是 因此A与C不独立. 顺便指出不独立关系也不具有传递性，即若A,B不独立，B,C不独立，则A,C可以独立 考察掷三枚均匀硬币的试验 A为“全正面或全反面”，B为“至多两个正面”，C为“至多一个正面”，试验的样本空间为 其中H表示正面，T表示反正，容易算出： 于是有 可见A,B不独立，B,C不独立，A,C却独立. 随机变量不独立，但其函数可以独立 正态分布有个特性：任何n(1)维正态随机变量，可由坐标轴的旋转转变为一组几个独立的正态随机变量.（参见丁寿田译的前苏联《概率论教程》 P157） 例如n=2，即使X,Y不独立，当（X,Y）服从二维正态分布，令，，则（Z,W）仍服从二维正态分布，其联合密度函数为： 只要适当地选择： 则B=0,此时Z与W独立 X与Y不独立，但与独立 若随机变量X与Y独立，则与必相互独立，其逆不真 例如：设（X,Y）的联合密度函数为 对于一切x,y恒有 所以与相互独立。 显然，所以X与Y不独立. X与Y不独立，但有相同分布 观察如下的（X,Y）的联合分布及其边缘分布 0 1 2 Y的分布 0 1/19 1/6 1/9 7/18 1 1/6 1/3 0 1/2 2 1/9 0 0 1/9 X的分布 7/18 1/2 1/9 由于 故X与Y不独立，但X与Y的分布显然相同. 既不相关也不独立的随机变量 若随机变量X,Y相互独立，则X，Y不相关，反之不真，这方面的反例很多，离散型与连续型各举一例. 设（X，Y）的分布为： -1 0 1 -1 1/8 1/8 1/8 0 1/8 0 1/8 1 1/8 1/8 1/8 容易验证 . 设（X,Y服从单位圆域上的均匀分布，但其密度函数 容易验证 . 随机变量独立但它们的函数未必独立 设X,Y为相互独立的随机变量 Z,W独立的例子 设X,Y独立且有相同分布，取,,则（Z,W）的联合密度为 边缘密度为 则 故Z与W独立 Z,W不独立的例子 设X,Y不独立，且都服从如下分布 取,此时Z与W或者同为奇数或者同为偶数，所以Z与W不独立. 独立性与相容性 独立性是问题间的概率属性，相容性是事件间本身的关系。由第一章4可知，由概率关系推不出事件间关系，所以由独立性推不出不相容性。 看如下一个命题： 若A,B为两个独立事件，且,且A,B不能不相容，用反证法证明此命题。 若,则,由A,B独立，且得,矛盾，因而 可见在题设条件下，A与B独立同A与B互不相容不能同时成立。但若A,B中有一个概率为0，则