（第9讲 双层规划.ppt

该例的最优解在点D上达到，即 =(16,11)， 在点E(10,14)处，上层目标函数值更优，如果上层选择 ，下层选择 ，此时下层目标函数更优但上层则较差。点A(0,5)是问题的一个局部最优解。 * * * * * * * 双层规划及其应用 Bi-Level Programming 最为常见且得到广泛研究与应用的多层规划是双层规划问题，即考虑只有两层决策者的情形。 这是因为现实的决策系统大都可以看成双层决策。 例如：中央和地方，公司和子公司，工厂的厂部和车间，高校的校部和院所等。实际上任何多层决策系统都是一系列双层决策系统的复合。 双层规划： 双层规划是双层决策问题的数学模型，它是一种具有双层递阶结构的系统优化问题，上下层问题都有各自的目标函数和约束条件。上层问题的目标函数和约束条件不仅与上层决策变量有关，而且还依赖于下层问题的最优解，而下层问题的最优解又受上层决策变量的影响。 二、双层规划的特点 双层规划问题一般具有如下几大特点： 层次性——系统分层管理，下层服从上层，但下层有相对的自主权（举例说明）。 独立性——各层决策者各自控制一部分决策变量，以优化各自的目标（举例说明） 。 冲突性——各层决策者有各自不同的目标，且这些目标往往是相互矛盾的（举例说明） 。 优先性——上层决策者优先做出决策，下层决策者在优化自己的目标而选择策略时，不能改变上层的决策（举例说明） 。 自主性——上层的决策可能影响下层的行为，因而部分地影响下层目标的实现，但上层不能完全控制下层的选择行为，在上层决策允许范围内，下层有自主决策权（举例说明） 。 制约性——下层的决策不但决定着自身目标的实现，而且也影响上层目标的实现，因此上层在选择策略优化自己的目标时，必须考虑到下层可能采取的策略对自己的不利影响（举例说明） 。 依赖性——各层决策者的容许策略集通常是不可分离的，形成一个相关联的整体（举例说明）。 三、双层规划模型的基本形式 其中 由下述规划求得 （U） （L） 上层决策者通过设置 的值影响下层决策者。下层决策变量 是上层决策变量的函数，即 ,这个函数一般被称为反应函数。 一般来说，双层规划模型具有如下形式 与一般的数学规划不同，即使当 和 都是连续函数，并且上下层的约束集合是有界闭的，双层规划也可能没有最优解。 假设上层选择了点 ，那么下层面临的是以 为参数的简单最小值最优化问题。在有些情况下，对固定的 ，下层对应的最优问题可能包含不止一个最优解。 什么情况下会有这种问题？？ 如：如果所有的函数都是线性的，很可能当 固定的下层问题的所有最优解组成一个集 ，这意味着 中的任何一点对下层是无差别的，但对上层的目标函数可能会有差别。上层最优解可能只在 中某个特定点上达到，但是没有办法使下层更愿意选择该点。 线性，就是指y=ax+b这种形式，往往指的就是一次。 线性问题，往往是比较“良好”的问题，因为它们形式简单，易求解。如果有误差，因为是线性的缘故也比较容易估计。常见的线性问题有匀速直线运动 、商品折扣等。 非线性，就是指并非一次的其他情况。 双层规划分类 线性双层规划：所有目标函数和约束全为线性 函数 非线性双层规划：上下层目标函数和约束中至 少有一个非线性函数 相应的有整数线性双层规划、整数非线性双层规划等 求解双层规划问题是非常困难的。 原因: 双层规划问题是一个NP-hard （non-deterministic polynomial， 缩写NP）问题。 双层规划的非凸性。 四、双层规划计算的复杂性 即使能找出双层问题的解，通常也只可能是局部最优解而非全局最优解。 ？ NP-hard，其中的NP是指非确定性多项式（non-deterministic polynomial，缩写NP）。所谓的非确定性是指，可用一定数量的运算去解决多项式时间内可解决的问题。 NP 问题通俗来说是其解的正确性能够被“很容易检查”的问题，这里“很容易检查”指的是存在一个多项式检查算法。 例如，著名的推销员旅行问题（Travel Saleman Problem or TSP）：假设一个推销员需要从香港出发，经