第16讲Brown运动的鞅性质均方收敛范例.pptVIP

随机数学 第16讲 Brown运动的鞅性质均方微分 教师: 陈 萍 prob123@mail.njust.edu.cn 4.2.4 Brown运动的鞅性质 5.1 均方随机分析 一、随机序列的均方收敛 1、均方收敛定义和准则 2、均方极限的性质 二、随机过程的均方连续 三、随机过程的均方导数 1、定义和结论 2、均方导数的性质 * * 定理4.2.2 n维Brown运动 {Bt}关于由　　　　　生成的?代数Ft 是鞅. 定理4.2.3 设 {Bt }为1-维标准Brown运动 ,则 {Bt2-t} 是鞅. 对任意实数θ, 是鞅. (习题4.10) 推论设 {Bt }为1-维标准Brown运动 ，x0 , 则 在实际问题中，往往会遇到随机过程通过某个系统 ( 线性或非线性、时变或时不变的)，而系统在数学上的描述常表现为微分、积分及差分运算等等。 例如一个线性定常系统，常常是用一个常系数线性微分方程来表示的。而微分、积分的运算又是建立在极限、连续的概念上的。因此，我们不可避免地要研究随机过程的连续性及其对时间 t微分和积分的问题。 采用不同的极限收敛定义可得出不同意义的连续性、微分和积分的概念。本节仅讨论均方意义下的上述概念及有关理论。 定