矩,协方差矩阵教程分析.pptVIP

§4 矩、协方差矩阵 * §4 矩、协方差矩阵 二、协方差矩阵 定义：二维随机变量 (X1, X2) 二阶混合中心矩有四个（如果 存在的话）： c11 = E{[X1－E(X1)]2} c12 = E {[X1－E(X1)] [X2－E(X2)]} c21 = E {[X2－E(X2)] [X1－E(X1)]} c22 = E{[X2－E(X2)]2} 则 称为 (X1, X2) 的协方差矩阵． 二、协方差矩阵（续） 定义：设 n 维随机变量 (X1, X2, …, Xn) 二阶混合中心矩 cij = E {[Xi－E(Xi)] [Xj－E(Xj)]} = Cov (Xi, Xj) ， i, j = 1, 2, …, n 都存在，则 n 阶方阵 称为 (X1, X2, …, Xn) 的协方差矩阵． 对称矩阵 利用协方差矩阵，可由二维正态变量的概率密度推广，得到n维正态变量的概率密度。 二维正态随机变量 (X1, X2) 的概率密度定义为 n 维正态随机变量 (X1, X2, …, Xn) 的概率密度定义为 二维正态分布的性质 若 (X1, X2) ~ N( m1, m2, s12, s22, r ) ，则 两个边缘分布都是正态分布，并且不依赖于参数 r ． 两个条件分布都是正态分布． 有限个相互独立的正