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12-13时间序列分析A
上海立信会计学院201～201学年第一学期
统计学专业《时间序列分析》期终考试试卷A
（本场考试属闭卷考试，可使用计算器） 共4页班级________________学号________________姓名_____________
题号 一 二 三 四 五 六 总分 得分
一.填空题
1．如果的自相关系数2步截尾，则偏自相关系数___ _ ___，应该采用_ __ ____模型拟合。
2. 时间序列模型参数估计的主要方法有____ _______估计、___ _ _______估计和________ ___估计。
3．用AIC和BIC准则来定阶，假设自回归部分和移动平均部分的阶数均为2：
AIC q
p 0 1 2 0
1
2 -5.113
-5.114
-5.117 -5.152
-5.143
-5.191 -5.172
-5.156
-5.156 BIC q
p 0 1 2 0
1
2 -5.13
-5.14
-5.12 -5.15
-5.13
-5.16 -5.17
-5.11
-5.15 则按照AIC和BIC准则确定的最佳拟合模型分别为 _ ______和__________。
4．设满足MA(1)模型：，则=_________。
5．若具先进行进行(__ ___)。
6．非平稳序列建模过程中每进行一次差分运算都要进行一次 检验，这样做是为了防止 。
7．运用F准则对AR()模型定阶时，原假设为 ，即表示 。
二．
1． 三．判断平稳性、可逆性（4小题，每小题5分，共20分）
1．；
2．；；。 四．计算题（3小题，共40分）
1．解差分方程。（10分）
2. ARMA(1,2)模型：，其中，求其自相关函数。（10分）
3．设时间系列满足，，且时期的观测值为，求，95%的置信区间。，试重新估计95%的置信区间。
2
得分
得分
得分
得分
得分
得分
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