高级计量分析（面板数据模型——随机影响模型）.docVIP

面板数据模型——随机影响（效应）模型 一、研究目的 前面的面板数据模型案例分析中，介绍了固定效应变截距和变系数模型，同固定效应模型一样，随机效应也分变截距和变系数模型。面板数据模型分析从严格的操作程序上来说，应该分为以下几个步骤：1、首先进行面板数据的单位根检验；2、面板数据的协整检验及模型修正（有的时候还需要进行因果检验）；3、模型形式的选择，首先通过F检验来确定模型属于不变系数（混合）模型还是固定效应模型（确切的说是，通过F检验来确定模型属于不变系数模型还是变截距，或是变系数模型。至于是固定效应变截距、变系数还是随机效应变截距、变系数则通过下一步检验完成，在这一步时一般是以固定效应模型来确定变截距还是变系数），然后再通过Hausman（豪斯曼）检验确定应该建立随机效应模型还是固定效应模型；4、模型估计（主要是权重选择——不同的权重选择将对模型结果产生重大影响）。 面板数据的单位根检验、协整检验及因果检验将在以后的案例分析中进行介绍。通过F检验来确定模型属于不变系数、固定效应变截距还是固定效应变系数模型，在固定效应模型两个案例分析中已经介绍过了。本案例着重介绍如果通过Hausman检验确定应该建立随机效应模型还是固定效应模型以及在模型估计时如何进行权重的选择。 二、固定影响模型与随机影响模型的区别 所谓的固定、随机、混合，主要是针对分组变量而言的。 固定效应模型（fixed