Eviews操作手冊.docVIP

应用Eviews做多元线形模型的参数估计（1） 以消费模型为例，consp=c+gdpp+consp(-1)+μ,样本是1978~2000年，进行参数估计和给定gdpp(2001)的条件下，对consp(2001)的预测值进行区间估计，过程如下： 1. 进行模型的参数估计： 新建工作文件，输入数据： 建立估计方程： 得到的估计结果如下： 以上结果中包括了拟合优度检验结果、方程显著性检验结果、变量显著性检验结果。 模型结构参数的区间估计比较简单，详见课件。以下是被解释变量consp预测值的区间估计过程： Forcast : consp(2001) 为了预测consp(2001)，首先扩大样本范围至2001年， 输入gdpp的2001年的数据,gdpp(2001)=4033.1 然后预测consp(2001) 按住“Ctrl”键，然后选择3个变量“consp、conspf、conspfse”,右键 将3个变量“consp、conspf、conspfse”作为“group”打开，察看2001年的数据，得到consp(2001)的预测值为1776.726，=31.35768 再计算预测值的估计区间：给定α=0.01,查表tα/2(18)=2.878 在命令窗口输入计算区间的公式，首先定义(1,1)矩阵y_up存储计算得到的估计区间的上界，即输入命令： Matrix(1,1) y_up=1776.726+2.878*31.35768 回车得到：y_up=1866.973 类似可以得到估计区间的下界y_down=1686.479 所以：给定α=0.01, tα/2(18)=2.878 P(1776.726 -2.878* 31.35768，1776.726+2.878* 31.35768)=0.99 P(1686.479，1866.973)=0.99 同理，如果给定α=0.05, tα/2(18)=2.101 P(1776.726 -2.101* 31.35768，1776.726+2.101* 31.35768)=0.95 P(1710.844，1842.608)=0.99 的矩阵计算方法： 新建一个(1,3)的空矩阵x0，包括(1,gdpp(2000),consp(1999))， 在命令窗口输入：matrix(1,3) x0 回车，并打开x0，编辑输入数据(1,gdpp(2000),consp(1999)) 建立包括一个元素的新矩阵se_u存放： 新建模型结构参数的方差协方差矩阵b，在命令窗口输入命令：matrix(3,3) b 回车，打开模型估计结果的方差协方差矩阵复制数据，粘贴到新建的空矩阵b中。 计算： 在命令窗口新建(1,1)矩阵se_e0存放将计算得到的，即在命令窗口输入： Matrix(1,1) se_e0=sqr(se_u*se_u+x0*b*@transpose(x0)) 回车，得到se_e0，即 说明：，参数的方差协方差矩阵b就是，矩阵x0就是上式中的，矩阵se_u就是上式中的。 用矩阵计算得到的se_e0与直接预测consp(2000)得到的conspfse是相同的，都是。 蚅肂 依次输入变量名 在Excel表中存放数据的标签页的名称，如sheet1 Excel表中第一个数据的位置 依次输入被解释变量、常数项(用c表示)、第一个解释变量、第二个解释变量 注意样本范围 注意是样本外一点预测 是 命令窗口