第二章 经典多元线性回归模型.pptxVIP

第二章 经典多元线性回归模型 第一节、多元线性回归模型1、回归的含义“回归”的本意：向“均值”回复的趋势回归的现代意义(Regression Analysis)：估计和预测被解释变量的均值，是研究被解释变量对于解释变量依赖关系的计算方法和理论。2、多元线性回归模型的统计学解释无信息时对随机变量的预测：均值有信息时对随机变量的预测：条件均值设系统因素随机因素 (随机扰动项)若设：则得：此即为多元线性总体回归模型。称为多元线性总体回归函数。计量经济学模型引入随机扰动项的原因：反映影响被解释变量的未知因素；代表数据观测误差；反映影响被解释变量的个体因素；3、总体与样本（Population and Sample）样本用上述样本得总体回归函数中的参数的估计：得多元线性样本回归函数：定义残差：称为多元线性样本回归模型。第二节、多元线性回归模型的估计 一、普通最小二乘法（OLS）若得到样本回归函数,记最小二乘原理：称此方程组为为正规方程组记：则多元线性总体回归模型可表示为：记：则多元线性样本回归函数：可表示为：残差：记残差向量为可以表示为此时，多元线性样本回归模型：可以表示为：由上述正规方程组变形得：正规方程组的矩阵形式:利用前述引入的记号X,得多元线性回归模型参数普通最小二乘估计与参数的关系：残差向量：记：M为对称幂等矩阵普通最小二乘估计的残差平方和：由正规方程组得，多元线性回归模型参数普通