中15面板数据模型理论与应用.ppt

面板数据型工作文件（panel）的估计窗口 点击Quick键选Equation Estimation，专有模型类型模块Panel Option。 面板数据型工作文件（Panel）画图 混合数据型工作文件（Pool）画图 面板数据模型结束. 动态模型 y=.8y(-1)+v，样本容量分别为T=20，50，100时，各模拟2万次 回归系数不存在显著性差异。 7．面板数据的单位根检验 去掉附加项影响 LLC检验是左单端检验。因为LLC = 9.7 -1.65，所以存在单位根。 EViews 5.0操作步骤：在面板数据Group窗口点击View选Unit Root Test功能。在Test Type中选Common root –Levin, Lin, Chu。 7.1 LLC（Levin-Lin-Chu，2002）检验（相同根情形） 7.2 IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（1997, 2002，不同根情形） IPS检验是左单端检验，因为IPS= 6.5 -1.65，所以存在单位根。 EViews 5.0操作步骤：在面板数据窗口点击View选Unit Root Test功能。在Test Type中选Individual root – Im, Pesaran。 7．面板数据的单位根检验 8．面板数据的协整检验 8．面板数据的协整检验 8．面板数据的协整检验 8．面板数据的协整检验 8．面板数据的协整检验 8．面板数据的协整检验 4．面板数据模型检验与设定方法 4.4 Hausman检验 原假设与备择假设是 H0: 个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型） H1: 个体效应与回归变量相关（个体固定效应回归模型） 人均消费对收入的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散点图 5．面板数据建模案例分析 案例1（file:5panel02）：1996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费（CP）和人均收入（IP）数据见file:panel02。数据是7年的，每一年都有15个数据，共105组观测值。 5．面板数据建模案例分析 个体固定效应模型估计结果如下： LnCPit = 0.6878 + 0.8925 LnIPit +?it (5.4) (60.6) R2 = 0.99, DW = 1.5 5．面板数据建模案例分析 混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。 5．面板数据建模案例分析 个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。 拟合的个体回归直线 （file：6panel02c，graph06） （file：6panel02c，graph07） 例3: 加入人力资本的生产函数研究 人均产出 y 对人均资本 K 的面板数据散点图 对数形式人均产出 Lny 对人均资本 LnK 的面板数据散点图 5．面板数据建模案例分析 （File：5panel04） （File：5panel04a） 5．面板数据建模案例分析 例3: 加入人力资本的生产函数研究 人均产出 Lny 对人均受教育时间 edu 的面板数据散点图 对数形式人均产出Lny 对人均受教育时间 edu 的面板数据散点图 结合图形分析，建立如下计量模型: （File：5panel04） （File：5panel04a） Cheng Hsiao Baltagi 《面板数据的计量经济分析》 白仲林著，张晓峒主审， 南开大学出版社，2008， 书号ISBN978-7-310-02915-0 白仲林著 Baltagi著 白仲林主译 图6 图7 File：panel02c 用原变量建模还是用对数变量建模? 图8 图9 尽管两个地区的水平值差异很大，但消费结构并没有太大的变化。 人均消费对人均可支配收入的弹性系数是0.9694。 人均消费对人均可支配收入的边际系数是0.9694 CPit /IPit 从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的3个地区。 3. 面板数据模型估计方法 方差分析