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泊松过程 相应条件概率密度 根据乘法公式得随机变量 和 联合概率密度 所以 结论： 均服从同一指数分布。 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 泊松过程 定理：强度为 的泊松过程的点间间距是相互独立的随机变量，且服从同一个指数分布。 逆定理：若任意相继出现的两个质点的点间间距是相互独立，且服从同一个指数分布，则质点流构成了强度为 的泊松过程。 注：可以采用统计的方法检验两间隔点是否独立且服从同一指数分布来检验一个计数过程是否为泊松过程。 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 布朗运动 微小粒子不断的进行着无规则的运动。 微粒的布朗运动是大量随机的、相互独立的分子碰撞的结果。 记 表示粒子在时间段 内的运动位移。 数学模型：粒子在时间段 上的位移 可以看作许多次分子碰撞的微小位移的代数和。 依据中心极限定理，可以认为 服从正态分布； 具有独立增量； 具有平稳增量。 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 维纳过程 定义：给定二阶矩过程 ，若满足下列条件 1. 具有独立增量； 2.对任意的 ，增量 3. 则称此过程为维纳过程。 维纳过程是正态过程，且有 。 数字特征： 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 作业1 P317 1 P317 3 P317 7 P317 8 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 作业2 P318 10 P318 11 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * * * 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 概率论与随机过程 第12章 随机过程及其统计描述 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 主要内容 随机过程的概念 随机过程的统计描述 泊松过程及维纳过程 随机过程的概念 例：一个电话交换机在 时段内收到的呼叫次数记为 ，它为一个随机变量，但随着时间 变化， 又是时间 的一个函数。 例：电子元器件由于其内部微观粒子的随机热骚动所引起的电压称为热噪声电压，它在任一时刻 的取值是一随机变量，记为 。在时间区间 上， 表现为一族随机变量。 注：随机现象随着时间的变化而变化。这种“变化”的随机现象就是一个随机过程。 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 随机过程的概念 假设一个随机变量 随时间 而变化，则有 当固定时间 时， 是一个随机变量； 当记录某次随机试验中随机变量的结果时，其结果 为关于 的函数。 这样记录的每个 称为一次样本函数或样本曲线。 定义：设 是一无限实数集，依赖于参数 的一族随机变量（无限个）称为随机过程，记作 。 称为参数集，常把 看作时间。 称为时刻 时过程的状态， 称为时刻 时过程处于状态 。 对一切 ， 所能取得的一切值的全体称为状态空间。 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 随机过程的例 例：测量运动目标的距离时，存在随机误差，记 表示在时刻 的测量误差。则 为随机变量。当目标随着时间 按一定规律运动时，测量误差 也随时间变化。因而，测量误差 为随机过程，其状态空间为 。 例：考虑掷硬币的试验， 是前 次出现正面的次数，对于不同的 ， 是随机变量，因而 为随机过程，状态空间为自然数集。 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 随机过程的例 例：考虑掷一枚骰子， 设 是第 次掷的点数，对于不同的 值， 是随机变量，因此 为随机过程，称为伯努利