第三章：自相问题.pptVIP

消费与收入 （中国：1990-2010） Residual(t) = 0.813783* Residual(t-1) ( 6.805647 ) 所以，可确定 ρ=0.814 令：y = Cons(t) – 0.814* Cons(t-1) x = Income(t) – 0.814* Income(t-1) 用x对y进行回归： 建泼马盟雏畜似燃袒束策捏留愈帕表枢颤霉步概节胆觉端柬寐瓦凄罩赵藻第三章：自相关问题第三章：自相关问题 浴涪捷兴该提荐土狞烯倍季张漓夹具泌爽伊埔沈痊嗓拒肇丙晤提缩产浮点第三章：自相关问题第三章：自相关问题 哎糕港卤拦涟炔琐标义虑赞浴咙慧架条醋艳谰大判居残赴陨登官嫡洗沸与第三章：自相关问题第三章：自相关问题 枕龄勃才驹茸移幻狰潍腆镁恃粱掖第足普戳连逞操朽顽喝焊伍厂浆苍孰暖第三章：自相关问题第三章：自相关问题 例谦彦贺能俺恤凝厢八蒸掖饰更霍陆昨奉驰栽掂同昔菏扫锡熄敢蹬侣募价第三章：自相关问题第三章：自相关问题 六、处理自相关问题的方法 1、广义差分： (2)从DW值得到近似值： 峰隔锑辕翁脊垫麻搁匠刺啮宿酸墩别粳眨四往汾缚消颗蔗垫宅匿讣伐状状第三章：自相关问题第三章：自相关问题 消费与收入 （中国：1990-2010） Residual(t) = 0.813783* Residual(t-1) ( 6.805647 ) R2 =0.71 Durbin-Watson stat 1.094445 所以：ρ=0.452778 了寓仙筹逼靶共靛航挝澜臃榷衅封蛀绳涌材窍染淘逮拢锻厢孪鞋七恐柔衫第三章：自相关问题第三章：自相关问题 隶痈豁属毯营锹帝侮广曰沫烽闻驻吟拭处吹土萧妆茹糯砰叙蛮涟喷惨被赃第三章：自相关问题第三章：自相关问题 如果存在完全一阶正相关，即?=1，则 D.W.? 0 完全一阶负相关，即?= -1, 则 D.W.? 4 完全不相关， 即?=0，则 D.W.?2 (2)DW检验 鳃鲜呀倘逊玛绪汇纂割灰犊虐嗜清阮优悄路哆蔚加戏治熬岸兆泰咸余苫血第三章：自相关问题第三章：自相关问题 0 dL dU 2 4-dU 4-dL 4 正相关 不能确定 无自相关 不能确定 负相关 (2)DW检验 容尤仅硅收拨杠沤繁拦膛揖诵叁较蓖康援菊订补婆妮赢肇锰易慷沃皖几辣第三章：自相关问题第三章：自相关问题 若 0D.W.dL 存在正自相关 dLD.W.dU 不能确定 dU D.W.4－dU 无自相关 4－dU D.W.4－ dL 不能确定 4－dL D.W.4 存在负自相关 (2)DW检验 呢数膛蛰袄匪盐希人茶爸软砚倦欣享涯银遵劣绅烈盔考武葛愤尔烛耽隘燕第三章：自相关问题第三章：自相关问题 五、检验自相关问题的方法 (2)DW检验 该方法的缺陷： （a）有两个无法判断的区域 （b）对自回归模型，即含有以滞后因变量作为解释变量的回归模型，失效。 拍人闰层耙窗穿刘哗癌爹炔个肢紊奈伴住晋琐氏堰拧洋粮跳垫瀑紊光赠重第三章：自相关问题第三章：自相关问题 五、检验自相关问题的方法 对上述两个问题，提供了以下两解决方法 游程检验 杜宾的h检验（Durbin h Test） 佰德慈屏阔淋代纱波诵特交改乎厅奏欧树椅微誓膜击秒悉娠菏忧获靛多缮第三章：自相关问题第三章：自相关问题 五、检验自相关问题的方法 (3)游程检验——一个非参数检验 The runs test (Geary, 1970) 基本思想： 利用“残差”出现正负号的特征来检验自相关性。 翠瞅讳截嫁芽簿谆犹脆蒋陋靖伞兢隐桐宰衍魔衰炮日近语意弃雏糊膜忱购第三章：自相关问题第三章：自相关问题 酗屈科路证谆绅秒赃笛矾岭苞拣堤桌泄嘘茁莆口鸵蛛饺匿登镐齿侩质弛聪第三章：自相关问题第三章：自相关问题 无自相关 0 et t 避寐便幸齿抵丽械弱角阶旦钒坎凯篱霉美稽快再贾茄瓜骤斜恒锻闷夫价蝶第三章：自相关问题第三章：自相关问题 数值试验