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北京大学金融数学系 北京大学金融数学系 北京大学金融数学系 统计软件和时间序列方法介绍 刘湘成 经易期货公司 主要内容 介绍EViews、SPSS和SAS的特点和功能 介绍常用的时间序列方法,并主要结合EViews来说明如何使用这些方法 Eviews简介 EViews是Econometrics Views(直译:计量经济学观察,俗称计量经济学软件包)的缩写。 EViews是Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。使用EViews可以迅速地从数据中导出统计关系,并用得到的关系去预测数据的未来值。EViews的应用范围包括:科学试验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析。 EViews是用以处理时间序列数据的时间序列软件包的新版本。 EViews具有操作简便又可视化的操作风格,体现在从键盘或从磁盘输入数据序列,依据已有序列生成新序列,显示和打印序列,以及对序列之间存在的关系进行统计分析等等方面。 既可以用程序命令式也可以用鼠标方式 基本的操作介绍 创建工作文件 1、打开新建对象类型对话框,选择工作文件Workfile 打开工作文件时间频率和样本区间对话框,输入频率和样本区间 点击OK确认,得新建工作文件窗口 保存和打开文件 保存工作成果:将工作成果保存到磁盘,点击工具条中save\输入文件名(ru)、路径\保存,或点击菜单栏中File \Save或Save as \输入ru、路径\保存。 打开工作文件:我们可以打开一个已有的工作文件继续以前的工作,点击主菜单中的File \Open \ Workfile \选定文件ru\打开。 输入和编辑数据 data命令方式:命令格式为:data 序列名1 序列名2......序列名n,序列名之间用空格隔开,输入全部序列后回车就进入数据编辑窗口,如图所示。用户可以从Excel 中copy数据到每个变量下。数据输入完毕,可以关闭数据输入窗口,点击工作文件窗口工具条的Save或点击菜单栏的File \ Save将数据存入磁盘。 Data ru601 ru603 vol netlong 鼠标图形界面方式——数组方式:点击Quick \ Empty Group (Edit Series), 进入数据窗口编辑窗口,点击obs 行没有数据的第一列,然后输入序列名,并可以如此输入多个序列。输入数据名后,可以输入数据,方式同上。 鼠标图形界面方式——序列方式:点击Objects \ New object \ 选Series \ 输入序列名称\Ok,进入数据编辑窗口,点击Edit+/-打开数据编辑状态,(用户可以根据习惯点击Smpl+/-改变数据按行或列的显示形式,)然后输入数据,方式同上 画图 SPSS简介 ◆英文全称 SPSS(Statistical Package for Social Sciences),即“社会科学统计软件包”。 (2000年正式更改为“Statistical Product and Service Solutions”, “统计产品与服务解决方案”)。 ◆权威性SPSS是国际上最流行并最具权威的统计分析软件之一 ;非统计专业人员应用最多的统计软件,也是国际期刊引用最多的统计软件。 是非专业统计人员的首选统计软件。 ◆数据转换功能较强:可存取和转换多种数据型,如dBase,Lotus,Excel,ASCII文件等 ◆数据管理功能强大:集数据录入、转换、检索、管理、统计分析、作图、制表及编辑等功能于一身。 SAS介绍 SAS(Statistical Analysis System)系统是一个集大型数据库管理、统计分析、报表图形、信息系统开发等多种强大功能为一体的大型软件系统,是国际公认的优秀统计分析软件,但初学有些困难。 特点:命令方式,处理较大的数据,需要较深理解统计原理来编辑程序 三种软件的比较 EViews侧重于时间序列的分析和预测 SPSS侧重于统计分析和强大的数据管理功能 SAS适合于对自己建立的统计模型进行编程计算和分析,以命令方式为主。 常用的统计方法和基本操作 相关性分析 回归分析 向量自回归分析 移动平均自回归(ARMA) 条件异方差模型(ARCH) Granger因果检验 相关性分析 主要用于判断两个变量之间的相关程度的方法 数学表达式如下:如果r0表示正相关,如果r0表示负相关 r越接近1说明相关程度越大 在我们上面建立的数据窗口里,点击左上角的view/correlations即可 回归分析 用于确定某一个变量关于另外几个变量之间的关系的统计方法 公式如下: 变量前面的系数说明了x和y之间的关系 通过R系数、AIC和SC来说明回归的好坏,你所选取的变量使得R系数越大、
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