第三、四、章作业.docVIP

第三章： 3.1 3.2 3.3 首先做出的线性图： 可以看出都是波动地增长的，但增长速率有所变动，说明变量间可能为线性关系。 1）建立家庭书刊消费的计量经济模型： 其中：Y为家庭书刊年消费支出、X为家庭月平均收入、T为户主受教育年数 2）估计模型参数，结果为 即 （49.46026）（0.02936） （5.20217） t= (-1.011244) (2.944186) (10.06702) =0.951235 F=146.2974 3.6 首先做出的线性图： 从图中，我们不能明显地看出的关系，所以我们尝试着先建立对数模型，再建立线性模型。 Ⅰ建立能源需求与收入和价格之间的对数线性模型： 其中：Y为能源需求指数，为实际GDP指数，为能源价格指数。 Ⅱ估计模型参数： （0.090113） （0.01911） （0.02431） t = （17.19508） （52.16634） （-13.63086） =0.99413 =0.993543 F=1693.652 Ⅲ经济意义检验 Ⅳt检验 Ⅰ建立能源需求与收入和价格之间的线性模型： 其中：Y为能源需求指数，为实际GDP指数，为能源价格指数。 Ⅱ估计模型参数： （1.421488） （0.019454） （0.01528） t = （19.87709） （50.419） （-16.91031） =0.99389 =0.993279 F=1626.707 Ⅲ经济意义检验 Ⅳt检验 第四章： 4.1 4.3 (1)参数估计结果如下： （0.304243） （0.081587） （0.186482） t = （-11.69178） （19.41649） （-4.34828） =0.993281 =0.992609 F=1478.217 2)数据中有多重共线性，居民消费价格指数CPI的回归系数的符号为负，不能进行合理的经济意义解释，且和的简单相关系数为0.95963很大。 (3)分别拟合的回归模型如下： Ⅰ、 （0.339695） （0.031234） t = （-12.69909） （39.81836） =0.986928 Ⅱ、 （1.253662） （0.228046） t = （-4.341218） （11.68091） =0.866619 Ⅲ、 （0.771199） （0.140284） t = （-1.543189） （15.63561） =0.920896 从上面的回归模型中，可以看到单方程拟合的效果都很好，回归系数显著，即t检验通过；可决系数较高，GDP和CPI对进口都有显著的影响，但是这两个变量同时引入模型时影响方向发生了改变，这时只有通过相关系数的分析才能发现。 4)最终是看这个模型的应用，如果模型是用来做预测，那么多重共线性可以不用分析考虑，但是如果模型用于结构分析，每一解释变量对被解释变量的影响，那么这个时候就需要考虑多重共线性。 4.5 从估计的结果可知，样本容量为27，可决系数=0.95，F统计量为107.37， 根据参数估计量和标准误差，可计算参数的t统计量： 可以看到，除外，其它的t统计量都很小。工资收入（）的t检验虽然显著，但是估计值大于1，不符合经济意义，因为该值表示工资收入对消费的边际效应，大于1意味着工资收入每增加1美元，消费支出的增长平均将超过1美元，这与经济理论和常识不符。 另外，理论上非工资—非农业收入与农业收入也是消费行为的重要解释变量，但两者的t检验都没有通过。这些迹象表明，模型中存在严重的多重共线性，不同收入部分之间的相互关系，掩盖了各个部分对解释消费行为的单独影响。 4.6 首先做出的线性图： 可以看出都是增长的，但增长速率有所变动，说明变量间可能为线性关系。 建立线性回归模型： 其中：Y为能源消费标准煤总量，（j=1,2，…，7）分别表示国民收入、国内生产总值、工业增加值、建筑业增加值、交通运输邮电业增加值、人均生